1.

ارزیابی مدل های گارچ چندمتغیره در برآورد ارزش در معرض ریسک بازارهای ارز، سهام و طلا

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 15-39
عبداله رجبی خانقاه؛ هاشم نیکومرام؛ مهدی تقوی؛ میر فیض فلاح شمس

2.

برآورد ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) با استفاده از مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی متقارن و نامتقارن در بازار طلا و نفت

دوره 8، شماره 26، تیر 1394، صفحه 1-18
سعید فلاح پور؛ فاطمه رضوانی؛ محمدرضا رحیمی

3.

برآورد ارزش در معرض ریسک قیمت نفت خام و اثرات سرریز آن با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره MGARCH

دوره 1، شماره 4، دی 1391، صفحه 215-228
محمدرضا رستمی؛ سحر فرهمندی

4.

بررسی امکان جانشینی اوراق بهادار ریسک حوادث فاجعه‌آمیز با بیمه‌های اتکائی رایج در صنعت بیمه کشور

دوره 2، شماره 3(پیاپی 3)، مهر 1388، صفحه 1-25
دکتر کامبیز پیکارجو؛ حانیه داودی رستمی

5.

تأثیر متنوع سازی پرتفوی بر ارزش در معرض ریسک در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 6، تیر 1392، صفحه 83-104
علی رستمی؛ نرگس نیک نیا

6.

تحلیل ریسک مالی در بازار رمزارزها: شواهدی از پیش‌بینی ارزش درمعرض ریسک

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 501-519
زهرا بزرگ تباربائی؛ رضا آقاجان نشتایی؛ محمدحسن قلی زاده

7.

تحلیل ریسک و ارزیابی مالی در پروژه های نیروگاهی BOT

دوره 8، شماره 26، تیر 1394، صفحه 79-101
فرامرز نوری؛ پرستو محمدی؛ اسماعیل وصاف

8.

تعیین سبد بهینه سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد VAR-Multivariate GARCH و در نظرگیری ریسک نقدشوندگی

دوره 6، شماره 4(پیاپی 20)، اسفند 1392، صفحه 29-45
سید احمد حسینی امینی؛ امیر عباس نجفی

9.

رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) بر اساس رویکرد ارزش فرین(EVT) و رهیافت ارزش در معرض ریسک (VaR)

دوره 12، شماره 44، دی 1398، صفحه 111-125
غلامرضا زمردیان؛ مریم سهرابی

10.

کاربرد تئوری مقدار فرین در پیش‌بینی ارزش در معرض ریسک

دوره 3، شماره 12، دی 1393، صفحه 159-180
حسین فلاح‌طلب؛ محمدرضا عزیزی

11.

مدلسازی ارزش در معرض ریسک سبد دارایی با استفاده از نظریه مقدار حدی-کاپیولاهای زوجی

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 51-76
علی سوری؛ سعید فلاح پور؛ علی فروش باستانی؛ احسان احمدی



سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب