1.

ارتقای مدل قیمت گذاری سهام مبتنی بر عامل ریسک نقدشوندگی

دوره 10، شماره 35، مهر 1396، صفحه 1-17
محمدعلی خجسته؛ رضا تهرانی

2.

ارزیابی عملکرد مدل‌های اندازه‌گیری صرف ریسک: مدل نظریة کیو در برابر مدل سه عاملی فاما و فرنچ

دوره 4، شماره 14، تیر 1394، صفحه 61-82
غلامرضا کردستانی؛ مژده قاسمی

3.

ارزیابی قدرت پیش بینی کنندگی مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با در نظر گرفتن عامل شفافیت گزارشگری مالی

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 397-415
جلال بهارستان؛ محمد حامد خان محمدی؛ شهره یزدانی

4.

بررسی قدرت پیش بینی مدل سه عاملی فاماو فرنچ(F&F )و مدل ارزش در معرض خطر(VaR)در انتخاب پرتفوی بهینه سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 3(پیاپی 6 )، مهر 1389، صفحه 49-62
دکتر قدرت اله طالب نیا؛ فاطمه احمدی نظام آبادی

5.

بررسی و ارزیابی مدل های ارزش گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مقایسه آنها با مدل 5 عاملی فاما و فرنچ؛ با بکارگیری متغیرهای اقتصادی نرخ ارز، نرخ تورم، واردات و نقدشوندگی

دوره 12، شماره 42، تیر 1398، صفحه 195-215
محمدحسین رنجبر؛ حسین بدیعی؛ میثم محبی

6.

مدل سه عاملی فاما و فرنچ و ریسک نقدشوندگی: شواهدی از بازار بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 2، تیر 1391، صفحه 97-116
غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ اعظم هنردوست

7.

مقایسه توان توضیح دهندگی مدل‌های سه عاملی و پنج عاملی فاما و فرنچ در تبیین بازده سهام ارزشی و رشدی

دوره 5، شماره 19، مهر 1395، صفحه 129-144
اله‌کرم صالحی؛ برزو صالحی

8.

مقایسه مدل سه عاملی فاما و فرنچ با مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در پیش بینی بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 251-269
عسگر نوربخش؛ شهرام ایرانی جانیارلو


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب