1.

Evaluating the Effectiveness of GARCH models in the Estimation of Conditional Value at Risk in listed companies of the Tehran Stock Exchange: Accounting Data Approach

دوره 8، شماره 29، تیر 2023، صفحه 239-249
Hossein Aryaeinezhad؛ Arash Naderian؛ Hosein Didehkhani؛ Ali Khozein

2.

Evaluating the effect of financial, economic, political, international risks on Tehran Stock Exchange Index Using Markov Switching Approach (MS-VAR)

دوره 9، شماره 32، فروردین 2024، صفحه 21-38
Sareh Pahlavan؛ Ali Najafi-Moghadam؛ Ghodratollah Emamverdi؛ Roya - Darabi

3.

بررسی تأثیر شوک‌های بازار ارز بر بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌های تغییر رژیم مارکف

دوره 2، شماره 6، مهر 1390، صفحه 113-141
عبدالناصر شجاعی؛ محسن خضری؛ تورج بیگی

4.

تحلیل پویایی های نسبت بهینه پوشش ریسک در بازار سکه طلا: رهیافتMS_DCC

دوره 13، شماره 45، فروردین 1399، صفحه 131-146
ساناز میری؛ تیمور محمدی؛ فرهاد غفاری

5.

توسعه مدل پیش بین ریسک منسجم در شرکت‌های بورسی: رویکرد داده های حسابداری

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 553-576
حسین آریایی نژاد؛ آرش نادریان؛ حسین دیده خانی؛ علی خوزین


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب