1.

Comparison of Performance of Traditional Value at Risk Models with Switching Model in Tehran Stock Exchange

دوره 3، شماره 10، آبان 2018، صفحه 57-68
Vahid Rezaie؛ Mirfeiz Fallah؛ Hamidreza Kordlouoie

2.

Credit rating and preparing risk transition matrix for legal clients of banks with Markov chain approach

دوره 7، شماره 27، دی 2022، صفحه 281-290
Farrokh Pourbijan؛ Mirfeiz Fallah shams؛ Reza Gholami-jamkarani؛ Hamid Reza Kordlouie؛ Hosein Jahangirnia

3.

Developing the Methods of the Performance Evaluation of VaR Models Using Fuzzy TOPSIS and Copula-ARIMA-GARCH Model

دوره 8، شماره 31، آذر 2023، صفحه 13-26
ali alizadeh؛ Mirfeiz Fallah Shams

4.

Financial Risk Modeling with Markova Chain

دوره 2، شماره 3، دی 2012، صفحه 23-28
Fraydoon Rahnamay Roodposhti؛ Hamid Reza Vaezi Ashtiani؛ Bahman Esmaeili

5.

Value at Risk Estimation using the Kappa Distribution with Application to Insurance Data

دوره 4، شماره 14، آبان 2019، صفحه 91-100
Hanieh Panahi

6.

ارزیابی ریسک مالی مبتنی بر رویکرد ارزش فرین و داده های پربسامد لحظه ای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 32، دی 1398، صفحه 51-66
مهردخت مظفری؛ هاشم نیکومرام

7.

ارزیابی عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با استفاده از مدل‌سازی فرکشنال و مفهوم ارزش در معرض خطر

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 519-537
محمودرضا خواجه نصیری؛ حمیدرضا وکیلی فرد

8.

آزمون روش شارپ تجدید‌نظر‌شده مبتنی بر ارزش در معرض خطر جهت ارزیابی عملکرد (شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 1، شماره 4، دی 1391، صفحه 133-150
سیدرضا میرغفاری

9.

الگوی محاسبه حق عضویت خاص اعضاء صندوق ضمانت سپرده ها بر اساس ریسک

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 37-59
مهران اعرابی؛ قاسم بولو؛ علی ثقفی؛ جعفر باباجانی

10.

اندازه‌گیری ریسک در چهارچوب ارزش در معرض خطر (VaR): کاربردی از مدل‌های GARCH Levy (مطالعه بخش صنایع شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1399
حسین امیری؛ محمود نجفی نژاد؛ محمد صیادی

11.

اندازه‌گیری ریسک در چهارچوب ارزش در معرض خطر (VaR): کاربردی از مدل‌های GARCH Levy (مطالعه بخش صنایع شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 14، شماره 49، خرداد 1400، صفحه 19-40
حسین امیری؛ محمود نجفی نژاد؛ محمد صیادی

12.

برآورد ارزش در معرض خطر شرطی(CVaR) با در نظرگرفتن استواری سنجه بر مبنای روش استوار کیپرا

دوره 8، شماره 30، تیر 1398، صفحه 173-190
احسان محمدیان امیری؛ مونا علی کرمی؛ سیدبابک ابراهیمی

13.

برآورد ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) با استفاده از مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی متقارن و نامتقارن در بازار طلا و نفت

دوره 8، شماره 26، تیر 1394، صفحه 1-18
سعید فلاح پور؛ فاطمه رضوانی؛ محمدرضا رحیمی

14.

برآورد ریسک بازار صنایع بورس اوراق بهادارتهران بر مبنای مدل ارزش در معرض خطر (VaR)

دوره 3، شماره 3(پیاپی 7)، مهر 1389، صفحه 47-72

15.

برآورد ریسک سرمایه گذاری در یک پرتفوی ارز دیجیتال و بهینه سازی آن با استفاده از روش ارزش در معرض خطر

دوره 13، شماره 47، مهر 1399، صفحه 17-31
احمد آقامحمدی؛ فریدون اوحدی؛ محسن صیقلی؛ بهمن بنی‌مهد

16.

بررسی توان تبیین مدل های اقتصادسنجی در سنجش میزان ارزش در معرض خطر پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری جهت تعیین پرتفوی بهینه در بازار سرمایه ایران

دوره 3، شماره 12، دی 1393، صفحه 195-216
هاشم نیکومرام؛ غلامرضا زمردیان

17.

بررسی روش‌های مختلف برآورد معیارهای ریسک دمی با استفاده از توزیع پارتوی تعمیم‌یافته در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 42، تیر 1398، صفحه 51-69
عیسی محمودی؛ نجمه دهقانی؛ حجت اله صادقی

18.

بررسی کارایی شاخص ارزش در معرض ریسک (VAR) با استفاده از نظریه ارزش فرین در مقایسه با روش های سنتی ارزیابی ریسک

دوره 13، شماره 46، تیر 1399، صفحه 179-191
مهردخت مظفری؛ هاشم نیکومرام

19.

بررسی نقش فازهای شخصیتی مدیران در میزان ریسک صندوق‌های سرمایه‌گذاری با توجه به نقش تعدیلی تیپ‌های شخصیتی

دوره 7، شماره 28، دی 1397، صفحه 1-22
حسین دیده خانی؛ امیررضا مهرعلی زاده

20.

بررسی و مقایسه امنیت سرمایهگذاری در بازار های سهام، طلا‌، ارز و مسکن ایران به کمک معیار ارزش در معرض خطر(VaR)

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 63-84
غلامرضا زمردیان؛ مهدی شعبان‌زاده؛ ولی اله فریادرس

21.

بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی و رویکرد ارزش در معرض ریسک مشروط

دوره 11، شماره 40، بهمن 1397، صفحه 25-36
شاهین رامتین نیا؛ رومینا عطرچی

22.

تاثیر بکارگیری مدیریت دارایی- بدهی بر ریسک اعتباری بانک

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 429-453
هادی فرنیان؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ تقی ترابی

23.

تاثیر وابستگی ساختاری بر تغییرات مرز کارا پرتفوی و مقایسه آن با روش سنتی در بورس اوراق بهادار تهران: توابع مفصل

دوره 9، شماره 29، فروردین 1395، صفحه 41-56
مهدی صالحی؛ سمانه زمانی مقدم

24.

تحلیل ریسک و ارزیابی مالی در پروژه های نیروگاهی BOT

دوره 8، شماره 26، تیر 1394، صفحه 79-101
فرامرز نوری؛ پرستو محمدی؛ اسماعیل وصاف

25.

رتبه‌بندی انواع روش‌های پارامتریک و ناپارامتریک در برآورد ریزش‌مورد انتظار و ارزش در معرض خطر

دوره 6، شماره 22، مرداد 1396، صفحه 113-130
محمدرضا رستمی؛ علیرضا سارنج؛ ضحی سواری

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب