1.

A numerical method for pricing American option on Mercantile exchange (case study of wheat and soybean)

دوره 8، شماره 38، بهمن و اسفند 2022، صفحه 155-170
Rafi Hassani Moghaadam؛ Hanif Heidari؛ Seyed Rohollah Ahmadi Haji Abadi؛ Abbas Ebrahimi

2.

Assessing the Exchange Rate Fluctuation on Tehrans Stock Market Price: A GARCH Application

دوره 2، شماره 2، تیر 2012، صفحه 95-107
Maryam Khalili Araghi؛ Meisam Mohazzab Pak

3.

Realized Volatility in Noisy Prices: a MSRV approach

دوره 2، شماره 5، تیر 2017، صفحه 31-38
Jalal Seifoddini؛ Fraydoon Rahnamay Roodposhti

4.

ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید در بازار سهام تهران: رویکرد مارکوف سوئیچینگ گارچ

دوره 8، شماره 28، دی 1394، صفحه 27-40
یونس نادمی؛ اسمعیل ابونوری؛ زهرا علمی

5.

آزمون راهبردهای های سرمایه گذاری مبتنی بر مالی رفتاری

دوره 5، شماره 20، اسفند 1395، صفحه 39-66
هاشم نیکومرام؛ علی سعیدی؛ کیارش مهرانی

6.

بررسی تأثیر ماه های مذهبی بر بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 3، مهر 1391، صفحه 1-26
رضا تهرانی؛ حسین بیگی نیا

7.

بررسی روند نوسانی بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، شهریور 1391، صفحه 119-132
سید علی آل عمران؛ رویا آل عمران

8.

پیش بینی تلاطم بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش شبیه‌سازی MCMC و الگوریتم متروپلیس هستینگ

دوره 9، شماره 32، دی 1395، صفحه 79-94
شهرام فتاحی؛ آزاد خانزادی؛ مریم نفیسی مقدم

9.

پیش بینی نوسانات بازارهای آتی های نفت با استفاده از مدلهای گارچ و مدلهای تغییر رژیم مارکوف گارچ

دوره 7، شماره 3(پیاپی 23)، مهر 1393، صفحه 85-108
مرتضی بکی حسکوئی؛ فاطمه خواجوند

10.

تاثیر شوک نقد شوندگی وحباب های سهام بر پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 259-282
ایرج نوروش؛ نرگس محسنی دهگلانی؛ اکبر رحیمی پور

11.

جریان اطلاعات و پیش بینی پذیری بازده سهام

دوره 8، شماره 27، مهر 1394، صفحه 15-33
محمد رحیمی؛ ابوالفضل شاه آبادی

12.

سرایت پذیری تلاطم شرطی بازده در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 159-178
رحمان دوستیان؛ بابک جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری؛ عبدالمجید دهقان

13.

سرریز تلاطمی بازار نفت در بازار سهام با الگوی نوسانات تصادفی چند متغیره بیزی

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 129-148
علی فرهادیان؛ مسلم نیلچی

14.

متغیرهای تاثیر گذار بر نااطمینانی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران: متغیرهای درونزا یا برونزا

دوره 3، شماره 10، مهر 1391، صفحه 1-28
عزت اله عباسیان؛ سامان فلاحی؛ حبیب سهیلی احمدی

15.

مدل‌سازی بازده مالی با استفاده از مدل "مارکوف ترکیبی متغیر بازمان نرمال-گارچ"

دوره 11، شماره 37، فروردین 1397، صفحه 91-102
شیرین علیپور؛ فاطمه عزیززاده؛ خسرو منطقی

16.

مقایسۀ مدل‌های Riskmetric و GARCH در پیش‌بینی نوسانات شاخص بازده کل بورس اوراق بهادارتهران

دوره 3، شماره 2(پیاپی 6)، تیر 1389، صفحه 95-118

17.

نقش میانگین مدت زمان ماندگاری رفتارگله واری بر نوسانات شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل هستون

دوره 11، شماره 40، بهمن 1397، صفحه 13-23
زهرا شیرازیان



سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب