1.

Assessing the Exchange Rate Fluctuation on Tehrans Stock Market Price: A GARCH Application

دوره 2، شماره 2، تیر 2012، صفحه 95-107
Maryam Khalili Araghi؛ Meisam Mohazzab Pak

2.

Evaluating the Effectiveness of GARCH models in the Estimation of Conditional Value at Risk in listed companies of the Tehran Stock Exchange: Accounting Data Approach

دوره 8، شماره 29، تیر 2023، صفحه 239-249
Hossein Aryaeinezhad؛ Arash Naderian؛ Hosein Didehkhani؛ Ali Khozein

3.

Fads Models with Markov Switching Hetroskedasticity: decomposing Tehran Stock Exchange return into Permanent and Transitory Components

دوره 2، شماره 8، فروردین 2018، صفحه 19-28
Teymoor Mohammadi؛ Abdosade Neisi؛ Mehnoosh Abdollahmilani؛ Sahar Havaj

4.

The study of the effective factors on investment in private sector in Iran “With emphasis on uncertainty”

دوره 6، شماره 3، مرداد 2014، صفحه 255-264
Z. Rozeei؛ T. Akhondzadeh؛ G. Sameei

5.

بررسی ارتباط قیمت بازار آتی و نقدی سکه طلای ایران

دوره 7، شماره 2(پیاپی 22)، تیر 1393، صفحه 93-107
بهزاد فکاری سردهایی؛ اکبر میرزاپور؛ علی صیامی؛ مصطفی کجوری

6.

بررسی رابطه بین قیمت نقد دارائی پایه قراردادآتی و خالص هزینه نگهداری در بازار قراردادهای آتی سکه طلا در بورس کالای ایران

دوره 3، شماره 10، مرداد 1393، صفحه 187-198
سید مجید شریعت پناهی؛ هادی محمدزادگان؛ صفورا شاهینی

7.

بررسی مقایسه ای کارایی پویا سرمایه‌گذاری طبق روش گارچ ( garch) وفیلتر کالمن

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 283-295
جواد یوسفی برهمن؛ جواد رمضانی؛ مهدی خلیل پور

8.

پیش‌بینی ارزش در معرض ریسک وریزش موردانتظار؛ رویکرد مدل‏سازی داده‌های پرتناوب

دوره 9، شماره 32، دی 1395، صفحه 35-50
سید بابک ابراهیمی؛ نگین محبی

9.

توسعه مدل پیش بین ریسک منسجم در شرکت‌های بورسی: رویکرد داده های حسابداری

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 553-576
حسین آریایی نژاد؛ آرش نادریان؛ حسین دیده خانی؛ علی خوزین

10.

مقایسۀ مدل‌های Riskmetric و GARCH در پیش‌بینی نوسانات شاخص بازده کل بورس اوراق بهادارتهران

دوره 3، شماره 2(پیاپی 6)، تیر 1389، صفحه 95-118


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب