1.

Analyzing Stock in a Complex Market in accordance with the Portfolio Optimization Using Network Architecture

دوره 7، شماره 26، مهر 2022، صفحه 101-113
Alireza Zamanpour؛ Majid Zanjirdar؛ Majid Davodi nasr

2.

Comparison of the Accuracy of Black Hole Algorithms and Gravitational Research and the Hybrid Method in Portfolio Optimization

دوره 4، شماره 14، آبان 2019، صفحه 111-126
Kaveh Mehrani؛ Amirmehdi Mirshahvalad؛ Ebrahim Abbasi

3.

Enhanced indexing using a discrete Markov chain model and mixed conditional value-at-risk

دوره 6، شماره 22، مهر 2021، صفحه 69-80
Ali Rahmani؛ Mahdi Dehghani Ashkezari

4.

Portfolio Optimization Based on Cross Efficiencies By Linear Model of Conditional Value at Risk Minimization

دوره 2، شماره 6، بهمن 2016، صفحه 33-47
K. Yakideh؛ M.H . Gholizadeh؛ M. Kazmi

5.

Robust Portfolio Optimization with risk measure CVAR under MGH distribution in DEA models

دوره 7، شماره 1، فروردین 2019، صفحه 43-56
Morteza Robatjazi؛ Shokoofeh Banihashemi؛ Navideh Modarresi

6.

Selection and multi-objective optimisation of stock portfolio using a combination of machine learning methods and meta-heuristic algorithms

دوره 9، شماره 34، شهریور 2024، صفحه 61-80
Nasrin Bagheri Mazraeh؛ amir daneshvar؛ Mahdi Madanchi Zaj

7.

Stock Portfolio Optimization Using Water Cycle Algorithm (Comparative Approach)

دوره 4، شماره 14، آبان 2019، صفحه 59-71
Hossein Akbarifard؛ Reza Alaei

8.

The Effect of Meta-Malmquist Index on Portfolio Optimization

دوره 14، شماره 4، آذر 2022، صفحه 467-477
Z. Taeb؛ SH. Banihashemi

9.

Three steps method for portfolio optimization by using Conditional Value at Risk measure

دوره 2، شماره 5، مرداد 2016، صفحه 43-60
S. Navidi؛ sh. Banihashemi؛ M. Sanei

10.

ارائه‌ی مدل برنامه ریزی استوار امکانی برای انتخاب سبد سهام بر مبنای نسبت شارپ

دوره 13، شماره 47، مهر 1399، صفحه 1-16
مقصود امیری؛ محمدسعید حیدری

11.

ارائه مدل ترکیبی بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی،راه حل سازشی ترکیبی و مدل مارکویتز(مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 539-558
نسیمه عبدی؛ مهدی مرادزاده فرد؛ حمید احمدزاده؛ محمود خدام

12.

ارائه مدلی جهت انتخاب پرتفوی بهینه در شرایط عدم اطمینان با استفاده از مدل میانگین-شانس (رویکرد آینده‌نگر تخمین تابع بازدهی)

دوره 12، شماره 43، مهر 1398، صفحه 73-87
حسین دیده‌خانی؛ امیر شیری قهی؛ بهزاد میران

13.

انتخاب بهینه سبد سهام با استفاده از الگوریتم‌های بهبودیافته ژنتیک مرتب‌سازی نا‌مغلوب و الگوریتم پارتوی نیرومند با در نظر گرفتن ریسک بر مبنای ارزش در معرض خطر شرطی

دوره 7، شماره 28، دی 1397، صفحه 69-82
مجتبی مرادی؛ مریم قویدل جیرسرائی

14.

انتخاب پرتفوی سهام بهینه ی سرمایه‌گذاران بر اساس تحلیل همبستگی کانونی برای شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 36، دی 1396، صفحه 119-131
سعید آقاسی؛ احسان آقاسی؛ سحر بیگلری

15.

انتخاب سبد سهام با بکارگیری الگوریتم کلونی مصنوعی زنبور و مقایسه‌ی آن با الگوریتم های ژنتیک و مورچگان

دوره 13، شماره 45، فروردین 1399، صفحه 31-46
محمود رحمانی؛ مریم خلیلی عراقی؛ هاشم نیکومرام

16.

بررسی امکان بهینهسازی سبد سرمایهگذاری با حداقل ساختن ارزش در معرض ریسک شرطی مبتنی بر مدل کاپولا و دادههای شبیهسازی شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 26، تیر 1397، صفحه 1-16
اسماعیل لـله گانی؛ مصطفی زه تابیان

17.

بکارگیری الگوریتم رقابت استعماری (ICA) در بهینه سازی و تشکیل پرتفلیو

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 19-42
علی مروتی شریف آبادی؛ شیرین عزیزی؛ نسترن احمدی

18.

بهینه سازی پرتفوی در فضای حباب بازار سرمایه

دوره 11، شماره 40، بهمن 1397، صفحه 113-126
عبداله دریابر؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ فرهاد غفاری

19.

بهینه سازی پورتفوی با استفاده از رویکرد کاپولا و ارزش در معرض ریسک چند متغیره شرطی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 205-226
میرفیض فلاح شمس؛ امیر صادقی

20.

بهینه سازی سبدسهام براساس حداقل سطح پذیرش ریسک کل و اجزای آن با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک

دوره 3، شماره 11، مهر 1393، صفحه 125-164
مائده کیانی هرچگانی؛ سیدعلی نبوی چاشمی؛ عرفان معماریان

21.

کاربرد مدل پایدار در انتخاب پرتفوی بهینه سهام

دوره 3، شماره 10، مرداد 1393، صفحه 67-84
سعید فلاح‌پور؛ فرید تندنویس

22.

مدل دو هدفه بازنگری سبد ردیاب شاخص با لحاظ هزینه های معاملاتی و حل آن با الگوریتم های فرا ابتکاری

دوره 7، شماره 24، دی 1393، صفحه 79-95
امیرعباس نجفی؛ احسان فاضلی سبزوار

23.

مقایسه الگوریتم ژنتیک و علف های هرز در بهینه سازی پرتفوی و مقایسه مدل AR غیرخطی و میانگین ساده در پیش بینی بازده مورد انتظار

دوره 11، شماره 38، تیر 1397، صفحه 77-84
مجید فشاری؛ پوریا مظاهری‌فر

24.

مقایسه شبکه عصبی، سیستم فازی عصبی و مدل AR در پیش-بینی بازده اوراق بهادار و الگوریتم جستجوی موجودات همزیست با ممتیک آن در بهینه سازی پرتفوی

دوره 12، شماره 43، مهر 1398، صفحه 109-119
سیدمهدی رضایی؛ محمود باغجری؛ پوریا مظاهری فر

25.

مقایسه عملکرد مدل‌های بهینه‌سازی با صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 15، شماره 53، خرداد 1401، صفحه 173-188
محمود پاکباز کتج؛ داریوش فرید



سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب