1.

ارائه مدل ترکیبی غیرخطی مبتنی بر تئوری مقدار‌ فرین جهت پیش‌بینی ارزش در معرض ریسک شرطی‌(CVaR)

دوره 12، شماره 44، دی 1398، صفحه 169-181
احسان محمدیان امیری؛ احسان عاطفی؛ سیدبابک ابراهیمی

2.

ارائه مدلی جهت بهینه‌سازی فعال سبد سهام با استفاده از ارزش در معرض ریسک شرطی؛ کاربردی از رویکرد مدل‌های ناهمسانی واریانس شرطی بر اساس رویکرد الگورتیم DE

دوره 8، شماره 30، تیر 1398، صفحه 37-50
سعید فلاح‌پور؛ رضا راعی؛ محمداسماعیل فدائی‌نژاد؛ رضا مناجاتی

3.

برآورد ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) با استفاده از مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی متقارن و نامتقارن در بازار طلا و نفت

دوره 8، شماره 26، تیر 1394، صفحه 1-18
سعید فلاح پور؛ فاطمه رضوانی؛ محمدرضا رحیمی

4.

بررسی امکان بهینهسازی سبد سرمایهگذاری با حداقل ساختن ارزش در معرض ریسک شرطی مبتنی بر مدل کاپولا و دادههای شبیهسازی شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 26، تیر 1397، صفحه 1-16
اسماعیل لـله گانی؛ مصطفی زه تابیان

5.

بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه با توابع کاپیولا و رویکرد ارزش حدی

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 325-352
آرش گودرزی؛ رضا تهرانی؛ علی سوری

6.

طراحی وتبیین الگویی برای پیش بینی شوک های نرخ ارز و آزمون استرس ارز در ایران

دوره 6، شماره 24، دی 1396، صفحه 251-274
عبداله رجبی خانقاه؛ هاشم نیکومرام؛ مهدی تقوی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ میرفیض فلاح شمس


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب