1.

Financial Risk Modeling with Markova Chain

دوره 2، شماره 3، دی 2012، صفحه 23-28
Fraydoon Rahnamay Roodposhti؛ Hamid Reza Vaezi Ashtiani؛ Bahman Esmaeili

2.

Portfolio Optimization Based on Cross Efficiencies By Linear Model of Conditional Value at Risk Minimization

دوره 2، شماره 6، بهمن 2016، صفحه 33-47
K. Yakideh؛ M.H . Gholizadeh؛ M. Kazmi

3.

The Effect of Meta-Malmquist Index on Portfolio Optimization

دوره 14، شماره 4، آذر 2022، صفحه 467-477
Z. Taeb؛ SH. Banihashemi

4.

Three steps method for portfolio optimization by using Conditional Value at Risk measure

دوره 2، شماره 5، مرداد 2016، صفحه 43-60
S. Navidi؛ sh. Banihashemi؛ M. Sanei

5.

ارایه سیستم معاملات الگوریتمی برای قرارداد آتی سکه طلا مبتنی بر داده‌های درون-روزی

دوره 7، شماره 28، دی 1397، صفحه 49-68
محمد علی رستگار؛ امین صداقتی‌پور

6.

ارائه مدل ترکیبی غیرخطی مبتنی بر تئوری مقدار‌ فرین جهت پیش‌بینی ارزش در معرض ریسک شرطی‌(CVaR)

دوره 12، شماره 44، دی 1398، صفحه 169-181
احسان محمدیان امیری؛ احسان عاطفی؛ سیدبابک ابراهیمی

7.

برآورد ارزش در معرض خطر شرطی(CVaR) با در نظرگرفتن استواری سنجه بر مبنای روش استوار کیپرا

دوره 8، شماره 30، تیر 1398، صفحه 173-190
احسان محمدیان امیری؛ مونا علی کرمی؛ سیدبابک ابراهیمی

8.

برآورد ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) با استفاده از مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی متقارن و نامتقارن در بازار طلا و نفت

دوره 8، شماره 26، تیر 1394، صفحه 1-18
سعید فلاح پور؛ فاطمه رضوانی؛ محمدرضا رحیمی

9.

بررسی امکان بهینهسازی سبد سرمایهگذاری با حداقل ساختن ارزش در معرض ریسک شرطی مبتنی بر مدل کاپولا و دادههای شبیهسازی شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 26، تیر 1397، صفحه 1-16
اسماعیل لـله گانی؛ مصطفی زه تابیان

10.

بررسی رابطه ریسک و مطلوبیت زیان گریزی مبتنی بر نظریه چشم انداز چند دوره ای با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 533-558
راضیه احمدی؛ عادل آذر؛ غلامرضا زمردیان

11.

بررسی روش های هوشمنددرحل مسئله سبد سهام مقید در بازار سهام تهران

دوره 9، شماره 29، فروردین 1395، صفحه 85-96
عصمت جمشیدی عینی؛ حمید خالوزاده

12.

بررسی روش های هوشمند در حل مسئله سبد سهام مقید در بازار سهام تهران

دوره 9، شماره 31، مهر 1395، صفحه 85-96
عصمت جمشیدی عینی؛ حمید خالوزاده

13.

بررسی شیوه‌های کاهش هزینه‌های معاملاتی در روش‌های بهینه‌سازی سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 26، تیر 1397، صفحه 17-30
رومینا عطرچی؛ شاهین رامتین نیا

14.

بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری تحت نظریه اعتبار فازی با استفاده از مدل میانگین-ارزش در معرض ریسک مشروط

دوره 11، شماره 37، فروردین 1397، صفحه 17-27
سیدبابک ابراهیمی؛ امیرسینا جیرفتی؛ متین عبدی

15.

بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه با توابع کاپیولا و رویکرد ارزش حدی

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 325-352
آرش گودرزی؛ رضا تهرانی؛ علی سوری

16.

تحلیل مقایسه‌ای بهینه‌سازی سبد سهام در الگوریتم‌های آتش‌بازی و ژنتیک با استفاده از ارزش در معرض خطر شرطی

دوره 14، شماره 51، آذر 1400، صفحه 111-132
علی اصغر شهریاری؛ سعید دائی کریم زاده؛ رضا بهمنش

17.

طراحی وتبیین الگویی برای پیش بینی شوک های نرخ ارز و آزمون استرس ارز در ایران

دوره 6، شماره 24، دی 1396، صفحه 251-274
عبداله رجبی خانقاه؛ هاشم نیکومرام؛ مهدی تقوی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ میرفیض فلاح شمس

18.

مقایسه توزیع فریشه (FD) و توزیع پارتو تعمیم‌یافته (GPD) در برآورد ارزش در معرض ریسک (VAR) و ارزش در معرض ریسک شرطی (CoVaR) شاخص بورس اوراق بهادار تهران

دوره 14، شماره 50، شهریور 1400، صفحه 109-134
آزاده مهرانی؛ علی نجفی مقدم؛ علی باغانی



سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب