1.

ارزیابی قدرت پیش بینی کنندگی مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با در نظر گرفتن عامل شفافیت گزارشگری مالی

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 397-415
جلال بهارستان؛ محمد حامد خان محمدی؛ شهره یزدانی

2.

بررسی و ارزیابی مدل های ارزش گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مقایسه آنها با مدل 5 عاملی فاما و فرنچ؛ با بکارگیری متغیرهای اقتصادی نرخ ارز، نرخ تورم، واردات و نقدشوندگی

دوره 12، شماره 42، تیر 1398، صفحه 195-215
محمدحسین رنجبر؛ حسین بدیعی؛ میثم محبی

3.

مدلسازی ریاضی قیمت گذاری ریسک اطلاعاتی با رویکرد اتورگرسیو با وقفه های توزیعی (ARDL) در بازار سرمایه ایران

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 577-602
فاطمه لطفعلیان؛ محمود همت فر؛ محمد حسن جنانی

4.

مقایسه توان توضیح دهندگی مدل‌های سه عاملی و پنج عاملی فاما و فرنچ در تبیین بازده سهام ارزشی و رشدی

دوره 5، شماره 19، مهر 1395، صفحه 129-144
اله‌کرم صالحی؛ برزو صالحی

5.

مقایسه مدل سه عاملی فاما و فرنچ با مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در پیش بینی بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 251-269
عسگر نوربخش؛ شهرام ایرانی جانیارلو


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب