1.

Portfolio Optimization Based on Cross Efficiencies By Linear Model of Conditional Value at Risk Minimization

دوره 2، شماره 6، بهمن 2016، صفحه 33-47
K. Yakideh؛ M.H . Gholizadeh؛ M. Kazmi

2.

The Effect of Meta-Malmquist Index on Portfolio Optimization

دوره 14، شماره 4، آذر 2022، صفحه 467-477
Z. Taeb؛ SH. Banihashemi

3.

Three steps method for portfolio optimization by using Conditional Value at Risk measure

دوره 2، شماره 5، مرداد 2016، صفحه 43-60
S. Navidi؛ sh. Banihashemi؛ M. Sanei

4.

ارایه سیستم معاملات الگوریتمی برای قرارداد آتی سکه طلا مبتنی بر داده‌های درون-روزی

دوره 7، شماره 28، دی 1397، صفحه 49-68
محمد علی رستگار؛ امین صداقتی‌پور

5.

ارائه چارچوبی جهت سنجش و پیش‌بینی ریسک سیستمی با رویکرد ارزش در معرض خطر شرطی (CoVaR)

دوره 11، شماره 39، مهر 1397، صفحه 15-36
جعفر باباجانی؛ محمدتقی تقوی‌فرد؛ امین غزالی

6.

انتخاب بهینه سبد سهام با استفاده از الگوریتم‌های بهبودیافته ژنتیک مرتب‌سازی نا‌مغلوب و الگوریتم پارتوی نیرومند با در نظر گرفتن ریسک بر مبنای ارزش در معرض خطر شرطی

دوره 7، شماره 28، دی 1397، صفحه 69-82
مجتبی مرادی؛ مریم قویدل جیرسرائی

7.

برآورد ارزش در معرض خطر شرطی(CVaR) با در نظرگرفتن استواری سنجه بر مبنای روش استوار کیپرا

دوره 8، شماره 30، تیر 1398، صفحه 173-190
احسان محمدیان امیری؛ مونا علی کرمی؛ سیدبابک ابراهیمی

8.

توسعه مدل پیش بین ریسک منسجم در شرکت‌های بورسی: رویکرد داده های حسابداری

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 553-576
حسین آریایی نژاد؛ آرش نادریان؛ حسین دیده خانی؛ علی خوزین


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب