1.

Jump Diffusion & Stochastic Volatility Models for Option Pricing (Application in Python & MATLAB)

دوره 6، شماره 20، اردیبهشت 2021، صفحه 83-96
Hamid Jamshidi؛ Ali mohammad ghanbari

2.

ارزش‌گذاری پرتفوی اوراق اختیار معامله بر پایه محتوای اطلاعاتی بازار

دوره 16، شماره 58، مرداد 1402، صفحه 76-89
محسن رضاییان؛ نرگس یزدانیان؛ علیرضا میرعرب؛ ندا فرحبخش

3.

بررسی استراتژی سرمایه گذاری در قراردادهای اختیارمعامله با روش قیمت گذاری بلک- شولز (مطالعه موردی: قراردادهای اختیار معامله سکه طلا در بورس کالای ایران)

دوره 11، شماره 40، بهمن 1397، صفحه 47-63
مهدیه امیری؛ اکبر میرزاپور باباجان؛ بیت‌اله اکبری مقدم

4.

پیش‌بینی ورشکستگی در افق‌های زمانی مختلف بر پایه مدل قیمت گذاری بلک و شولز

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 411-434
مصطفی رضائی؛ رضا تهرانی؛ مجتبی میرلوحی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب