ارتباط یک اتفاق اقتصادی با تغییر رژیم فرآیند نوسانی بازده، ریسک و نقدشوندگی بازار سهام

*       حسینی، سیدعلی؛ کرمی، غلامرضا و سیدمجتبی شفیع­پور. (1389)؛ "بررسی ارتباط عملکرد شرکت­ها و نقدشوندی بازا سهام"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 11، سال سوم، صفحه 42-25.

*       دادگر، یدالله؛ روح الله نظری؛"ارزیابی شاخص­های توسعه مالی در ایران"، مجموعه مقالاات کنفرانس بین­المللی توسعه تامین مالی در ایران.

*       سحابی، بهرام؛ سلیمانی، سیروس؛ خضری، سمیه و محسن خضری. (1392)؛ "اثرات رشد نقدینگی بر تورم در اقتصاد ایران:مدل­های تغییر رژیم"، فصلنامه راهبرد اقتصادی، سال دوم، شماره چهارم.

*       شهیکی‌تاش، محمدنبی، اعزازی، محمد اسماعیل و لیلا غلامی بیمرغ، (1392)، "محاسبه ارزش در معرض ریسک (VaR) در بازار بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، شماره 10، 51-70.

*       عبده تبریزی، حسین و روح­الله شریفیان .(1386)؛ "بررسی اثر ریسک نامطلوب در ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، تحقیقات مالی دوره 9، شماره 24، پاییز و زمستان 1386، صفحه 3 تا 20.

*       فلاح­پور، سعید؛ رضوانی، فاطمه و محمدرضا رحیمی.(1394)؛ "برآورد ارزش در معرض ریسک شرطی با استفاده از مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی متقارن و نامتقارن در بازار طلا و نفت"، فصلنامه علمی و پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال هشتم، شماره 26.

*       فلاح شمس، میرفیض و یعقوب پناهی (1393) ؛"مقایسه کارایی مدلهای خانواده GARCH در مدلسازی و اندازه گیری ریسک نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه علمی-پژوهشی دانش سرماه گذاری، سال سوم، شماره 9.

*       قنبری، علی؛ خضری، محسن و احمد رسولی. (1390)؛ "تشخیص اثرات نامتقارن شوک­های نفت خام بر روی اقتصاد ایران در رژیم های اقتصادی: مدل راه گزینی مارکوف"، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 97، صفحه 149-119.

*       Amihud, Y(2002), "Liquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time Series", Journal of Financial Markets, 5, pp:31-56.

*       Breen, W. Laurie, H and Robert, A. (2000), "Predicting Equity Liquidity", www.ssrn.com.

*       Bharath, p and Wu. (2008), "Does Asymmetric Information Drive Capital Structure Decision?", Oxford Journal, 22 (8), pp:3211-3243.

*       Bensaida, A. (2015), " The Frequency of Regime Switching in Financial Market Volatility", Journal of Empirical Finance, PP:1-17.

*       Jorion, p. (2006), "Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk", third ed, Mcgraw-hill.

*       Kanagaretnam, L. (2011), "Effects of Changed in The Precision of Public Versus Private Information on Market Liquidity at the Time of Earnings Announcement", International Journal of Management, Vol 28 (4), pp:229-237.

*       Liu, W. (2006), "A Liquidity- Augmented Capital Asset Pricing Model", Journal of Financial Economics, 82, pp:631-671.

*       Rey, C. & Rey, S & Viala, J. (2014), "Detection of high and low States in Stock Market Returns With  MCMC Method in Markov Switching Model", Economic Modeling 41, 145-155.

*       Salhi, KH. Deacon, M. Lejay, A. Champaganat, N. Navet, N.(2016) "Regime Switching Model for Financial Data: Empirical Risk Analysis", Physica A, 461 , pp:148-157