طراحی وتبیین الگویی برای پیش بینی شوک های نرخ ارز و آزمون استرس ارز در ایران

*      ابونوری، اسمعیل، طهرانچیان،امیر منصور، حمزه، مصطفی.(1391)، رابطه بلندمدت بین بی ثباتی نرخ موثر واقعی ارز و شاخص بازدهی صنعت در بازار سهام تهران (رهیافت گارچ چند متغیره)، فصلنامه مدلسازی اقتصاددی، شماره 2.

*      اندرس، والتر (1386)، "اقتصادسنجی سری­های زمانی با رویکرد کاربردی"، ترجمه­ی مهدی صادقی شاهدانی و سعید شوال­پور، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).

*      ختایی، محمود، موسوی نیک،هادی(1387)، اثر نوسان های نرخ ارز بر رشد اقتصادی با توجه به سطح توسعه بازارهای مالی، فصنامه پژوهش های اقتصادی ایران ،شماره 37.

*       دهقان، عبدالمجید،(1392)، بررسی سرایت پذیری تلاطم در بازار سرمایه ایران،پایان نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

*      رهنمای رودپشتی، فریدون.نیکومرام، هاشم و شاهوردیانی ، شادی .(1385). مدیریت مالی راهبردی (ارزش آفرینی)، انتشارات MCG ، چاپ اول، تهران.

*      سامتی، مرتضی، خانزادی،آزاد، یزدانی،مهدی،(1389)، بررسی فرضیه وجود اثرات نامتقارن شوک های نرخ ارز بر سطح تولید و قیمت، فصنامه پول واقتصاد، شماره 4.

*      سیرشوک های ارزی در ایران و تاثیر آن بر اقتصاد، هفته نامه تجارت فردا، شماره 2853، 1391.

*       معطوفی،علیرضا،(1393)، تبیین مشخصه های استرس مالی در بازار سرمایه ایران، پایان نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

*      مهرابی بشرآبادی، حسین، شرافتمند،حبیبه، باغستانی، علی اکبر.(1389)،بررسی تاثیر شوک های نرخ ارز و شکاف تولید بر تورم در ایران، مجله دانش و توسعه، شماره 33،.

*        نادری، مرتضی، توسعه مالی،(1386)، بحران های مالی و رشد اقتصادی، پژوهشکده پولی و بانکی،.

*       نجارزاده، رضا، آقایی خوندابی ،مجید ، رضا یی پور محمد ،(1389)، بررسی تأثیر نوسانات شوک های ارزی و قیمتی بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رهیافت خودرگرسیون  برداری، فصلنامه پژوهش های اقتصادی، سال نهم، شماره 1.

*      Alexis Cruz-Rodríguez, (2013), The Relationship between Fiscal Sustainability and Currency Crises in Some Selected Countries, REVIEW OF ECONOMIC PERSPECTIVES, VOL. 13, ISSUE 4,.

*      Bahmani Oskooee, M. & D. J. Berstein (1999), "Exchange Market Pressure During the Current Managed Float", APPlied Economic Letters, Vol. 6, PP. 585-588.

*      Dargahi, H. (2010). An Index of Financial Stress for Economic Growth Analysis Using Macro Data: Case of a Developing Economy.

*      De Grauwe,p.and G.Schnabel.(2005).Exchange Rate Stability, Inflation and Growth in (South) Eastern and Central Europe.mimeo.

*      Fang, V.W., Noe, T.H. and Tice, S. (2009). Stock market liquidity and firm  value.Journal of Financial Economics, No. 94, PP. 150-169.

*      Hirschman, A, O. (1949). Devaluation and the Trade Balance: A Note. Review of Economics and Statistics, 31, 50-53.

*      Illing, M. and Liu, Y. (2003). An Index of Financial Stress for Canada. Bank of Canada, Working Paper 2003-14.

*      International Monetary Fund (IMF) . (2000) ."Financial Sector Assessment Program-(FSIP).. A review lessons from the pilot and issues going forward", IMF SM/00/263 .

*      Kandil, M. (2000). The Asymmetric Effect of Exchange rate fluctuation: Theory and Evidence from Developing Countries. IMF Working Paper, 184.

*      Kritsonis , Alicia.(2005). "Assessing a firms future financial health" , International Journal of Scholarly  Academic Intellectual Diversity , California State University vo8. , No.1.

*      Park, C.Y., Rogelio, V., and Mercado, J. (2013). Determinants of Financial Stress in Emerging Market Economies, Asian Development Bank, No. 356.

*      Triennial Central Bank Survey, Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in (2004).

*      Yau, H.Y.and Nieh, C. C (2006), Interrelationships Among Stock Prices of Taiwan and Japan and NTD/Yen exchange Rate, Journal of Asian Economics , No.17.