بررسی شیوه‌های کاهش هزینه‌های معاملاتی در روش‌های بهینه‌سازی سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران

*       اهری، دیار(1388)، پرتفوی بهینه از طریق معیار ارزش در معرض ریسک: بکارگیری الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع ذرات، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

*       بدری احمد، عزآبادی بهاره، 1394. بررسی رفتار معاملاتی و عملکرد معاملاتی انواع سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه تحقیقات مالی، دوره 17، شماره 1، 21-38

*       رادپور، میثم، عبده تبریزی،حسین(1388). اندازه گیری و مدیریت ریسک بازار- چاپ اول – انتشارات آگاه

*       هاگن ، رابرت (2004) ، ترجمه غلامرضا اسلامی بیدگلی و سایرین ، "نظریه‌های مالی نوین" ، انتشارات دانشگاه تهران.

*       Balduzzi, Pierluigi, Lynch, Anthony W., 1999. Transaction costs and predictability: some utility cost calculations. J. Financ. Econ. 52, 47–78.

*       Brandt, Michael W., Santa-Clara, Pedro, Valkanov, Rossen, 2009. Parametric portfolio policies: exploiting characteristics in the cross-section of equity returns. Rev.Finance. Stud. 22, 3411–3447.

*       Cha, Sung-hyuk, 2007. Comprehensive survey on distance/similarity measures between probability density functions. Int. J. Math. Model. Methods Appl. Sci. 1,300-307.

*       Constantinides, George M., 1986. Capital market equilibrium with transaction costs. J. Polit. Econ. 94, 842–862.

*       DeMiguel, Victor, Garlappi, Lorenzo, Uppal, Raman, 2009. Optimal versus naive diversification: how inefficient is the 1/N portfolio strategy? Rev. Financ. Stud. 22, 1953-1915.

*       Garleanu, Nicolae, Pedersen, Lasse Heje, 2013. Dynamic trading with predictable returns and transaction costs. J. Financ. 68, 2309–2340.

*       Jegadeesh, Narasimhan, Titman, Sheridan, 2001. Profitability of momentum strategies: an evaluation of alternative explanations. J. Financ. 56, 699–720.

*       Korajczyk, Robert A., Sadka, Ronnie, 2004. Are momentum profits robus to trading costs? J. Financ. 59, 1039–1082.

*       Ledoit, Oliver, Wolf, Michael, 2008. Robust performance hypothesis testing with the Sharpe ratio. J. Empir. Financ. 15, 850–859.

*      Liu, Hong, Loewenstein, Mark, 2002. Optimal portfolio selection with transaction costs and finite horizons. Rev. Financ. Stud. 15, 805–835