عدم اطمینان اطلاعاتی معیاری جهت تبیین بازدهی سهام (نگرشی مبتنی بر مالی رفتاری)

*       ابوترابی، غلامرضا؛ فلاح پور، سعید؛ سعدی، رسول. (1392). رابطه بین بازده روزانه سهام انفرادی و بالاترین قیمت 52 هفته گذشته در بورس اوراق بهادار تهران

*       اکبری،زهرا؛ حکاک، محمد. (1391). بررسی و آزمون پدیده شتاب در شرایط رونق و رکود بازار، فصلنامه علمی و پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری.

*       راعی،رضا؛اسلامیبیدگلی،غلامرضا،ومهدیمیرزابیاتی.(1390). ارزش‌گذاریسهامو ناهمگنی رفتارسهامداراندربورساوراقبهادارتهران.  دانشحسابداری،شماره5،صص 103-125.

*       راعی،رضا؛فلاحپور،سعید .(1383).مالی رفتاری رویکردی متفاوت در حوزه مالی . تحقیقاتمالی،  شماره 7.،صص 99 .53

*       رهنمای رودپشتی، فریدون؛ زندیه، وحید. (1391). مالی رفتاری و مالی عصبی (پارادایم نوین مالی).

*       رهنمای رودپشتی، فریدون؛ سعیدی، علی؛ معدن چی زاج، مهدی؛ نیکومرام، هاشم. (1394). سرعت تعدیل قیمت اوراق بهادار روشی برای ارزیابی بیش واکنشی و کم واکنشی سرمایه‌گذاران و کارایی بازارهای مالی، فصلنامه علمی و پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری،دوره 4،شماره 14.

*       زارعی، رضا؛ شواخی زواره، علیرضا. (1385). بررسی عملکرد استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی.

*       سعیدی،علی؛فرهانیان،سیدمحمدجواد. (1390). مبانیاقتصادومالیرفتاری،تهران؛شرکتاطلاع رسانی و خدمات بورس.

*       سیف الهی، راضیه؛ کردلوئی، حمیدرضا. (1394). بررسی مقایسه‌ای عوامل رفتاری در سرمایه‌گذاری دارایی‌های مالی، فصلنامه علمی و پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری.

*       قالیبافاصل،حسن؛راسخ،سمیه. (1392). بررسیکارائیمیزانحدنوسانقیمتدربازاربورساوراقبهادار تهران، پژوهش‌های مدیریت در ایران، شماره3.

*       Hirshleifer, D. (2001). Investor psychology and asset pricing. Journal of        Finance,56(4), 1533-1591.

*       Hong, H., Lim, T., Stein, J.: Bad news travels slowly: size, analyst coverage and the profitability of momentumstrategies. J. Finance 40, 265–295 (2000)

*       Hua, J. (2011). The impact of information uncertainty on stock price performance and managers equity financing decision.

*       Imhoff, E.A., Lobo, G.J.: The effect of ex ante earnings uncertainty on earnings response coefficients.Account. Rev. 67, 427–429 (1992)

*       Jegadeesh, N., Titman, S.: Profitability of momentum strategies: an evaluation of alternative explanations.J. Finance 56, 699–720 (2001)

*       Jegadeesh, N., Titman, S.: Returns to buying winners and selling losers:   implications for stock marketefficiency. J. Finance 48, 65–91 (1993)

*       Jiang, G. H., Lee, C. M., & Zhang, a. Y. (2005). Information uncertainty and expected returns. Review of Accounting Studies, 10(2-3), 185-221.

*       Kahneman, D., Tversky, A.: Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases. Cambridge UniversityPress, Cambridge (1982)

*       Lang, M., Lundholm, R.: Corporate disclosure policy and analyst behavior. Account. Rev. 71, 467–492(1996)

*       Lim, T.: Rationality and analysts’ forecast bias. J. Finance 56, 369–385 (2001)

*       Lo, A., MacKinlay, C.: When are contrarian profits due to stock market overreaction? Rev. Financ. Stud.3, 175–205 (1990)

*       Moskowitz, T., Grinblatt, M.: Do industries explain momentum? J. Finance 54, 1249–1290 (1999)

*       Rey, D., Schmid,M.: Feasible momentum strategies: evidence from the    Swiss stock market. Financ. Mark.Portf. Manag. 21, 325–352 (2007)

*       Rouwenhorst, K.: International momentum strategies. J. Finance 53, 267–284 (1998)

*       Shleifer, A., & Vishny, a. R. (1997). The limits of arbitrage. Journal of Finance,52(1), 35-55.

*       Siganos, A.: Can small investors exploit the momentum effect. Financ. Mark. Portf. Manag. 24(2), 171–192 (2010)

*       Tversky, A., Kahneman, D.: Judgment under uncertainty: heuristics and biases. Science 185, 1124–1131(1974)

*       Zhang, F.: Information uncertainty and stock returns. J. Finance 61, 105–136 (2006)

*      zhang, X. (2006). Information uncertainty and stock returns. Journal of Finance, 61 (1), 105-136