طراحی و تدوین مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور با استفاده از مدل های چندسطحی

.) ابوالحسنی، اصغر و رفیتع حستنی مقتدم. ) 1911
"بررسی انواع ریسک ها و روش های مدیریت آن در
نظام بانکداری بدون ربای ایتران ". فصتلنامه علمتی
. پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال هشتم، ش 90
 آقایی، م، آقایی، ا، آقایی، ر. ) 1921 (. "شاخص های
اساستتی متتؤثر بتتر وفتتاداری مشتتتریان در صتتنعت
بهداشتی و ستلولزی ایتران بتا استتفاده از رویکترد
دلفی فازی و دیمتتل فتازی ". متدیریت بازرگتانی،
. شماره 9
 .) برزده، سید محمد و تقتوی فترد، محمتد. ) 1929
"طراحی و توسعه یک سیستم خبره فازی مبتنتی
بر قانون برای ارزیابی اعتباری مشتریان شرکت های
تجتاری )متتورد مطالعته: شتترکت توزیتتع و پختتش
البرز(". مدیریت بازرگانی دوره 5 شماره 9 صفحات
- .11 91
 .) تهرانتتی، فتتلاح و شتتمس، میتتر فتتی . ) 1919
"طراحی و تبیین مدل ریستک اعتبتاری در نظتام
بتانکی کشتور". مجلته علتوم اجتمتاعی و انستتانی
دانشگاه شیراز دوره بیست و دوم، شماره دوم.
 حکیم آبادی، محمدتقی، جعفری صمیمی، احمد و
مولانا، مسیح. ) 1912 (. "مدل رتبه بنتدی ریستک
اعتباری کشورهای در حال توسعه به روش تحلیتل
مولفه های مستقل". دو فصلنامه علمی پژوهشی –
- . جستارهای اقتصادی، ش 19 ، صفحات 29 115
 موستویان، ستید عبتاس و موستوی بیتوکی، ستید
محمدمهدی. ) 1911 (. "مدیریت ریستک اعتبتاری
در بانکتتداری استتلامی از طریتتق ستتوآپ نکتتول
اعتباری". فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی/
. سال نهم، شماره 99
 موستتویان ستتید عبتاس و موستوی بیتوکی، ستتید
محمدمهدی. ) 1912 (. "بررسی امکتان استتفاده از
سوآپ بازده کل جهت مدیریت ریسک اعتباری در
بانکداری اسلامی". فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد
. اسلامی، سال دهم، شماره 91
 نادری، ابوالقاسم. ) 1911 (. "الگوسازی چندسطحی
و کاربردهتتای آن در اقتصتتاد". همتتایش معرفتتی و
کاربرد مدلهای ناخطی پویا و محاسباتی در اقتصاد،
تهران، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی.
 نیلی، مسعود و سبزواری، حسن. ) 1911 (. "بترآورد
و مقایسه مدل درجه بندی اعتباری لاجیت با روش
تجزیتته و تحلیتتل سلستتله مراتبتتی AHP ". مجلتته
. علمی، پژوهشی شریف، شماره 99
 Alesia S. K. (2010). “Improved Credit Scoring with Multilevel Statistical Modelling”. Technische Universität Dortmund, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, December 17.
 Altman EI. (1968). “Financial ratios discriminate analysis & the prediction of corporate bankruptcy”. The Journal of finance XXIII.
 Altman, E.I. and Saunders, A. (1997). “Credit Risk Measurement: Developments over the Last 20 Years”. Journal of Banking and Finance, forthcoming (New York University SalomonCenter Working Paper S-96-40).
تیمور محمدی و هادی جوهری
511 فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار / شماره چهل ویکم
 Beaver, W.H. (1976). “Financial Ratios and Predictors of Failure”. Journal of Accounting Reserch, 11-71.
 Beltratti, A., and Stulz, R. M. (2012). “The credit crisis around the globe: why did some banks perform etter?”. Journal of Financial Economics 105, 1-17.
 Berger, A.N., and Bouwman, C.H.S. (2013). “How does capital affect bank performance during financial crises?”. Journal of Financial Economics, forthcoming.
 Boggess, W.B. (1967). “Screen-test your credit risk”. Harvard Business Review
 Bryk, A.S. &Raudenbush, S.W. (1992). "Hierarchical Linear Models". Newbury Park:CL: SAGE.
 Chikashi, T. (2014). “An Investigation of the Relationship between Risk and Return: The Case of the Latin American Stock Markets”. Accounting and Finance Research Vol. 3, No. 1.
 Deakin, E.B. (1972). “A discriminate analysis of predictors of business failure”. Journal of accounting Research.
 Doumpos M., Dimitrios, N., Constantin, Z., and Andriosopoulos, K. (2014). “Combining accounting data and a structural model for predicting credit ratings: Empirical evidence from European listed firms”. Journal of Banking & Finance.
 Durand, N. (1971). “Risk element in consumer installment lending”. National bureau of economic research, New York, vol.8.
 Fisher R.A. (1963). “The Use of multiple measurement in Taxonomic problem”. Annals of Eugenics
 Gelman, A., and Hill, J. (2007). “Data analysis using regression and multilevel/hierarchical models”. Cambridge University Press.
 Goldstein, H. (2003). “Multilevel Statistical Models”. London. Edward Arnold.
 Graham, S., Singer, J. and Willett, J. (2008). “An Introduction to the Multilevel Model for Change”. In P. Alasuutar, L. Bickman and J. Brannen (Eds.) Handbook of Social Research Methods. Newbury Park, CA: Sage, pp. 377-394.
 He, Z., and Xiong, W. (2012). “Rollover Risk and Credit Risk”. Journal of Finance 67, 391-429.
 Imbierowicz, B., and Rauch, C. (2014). “The Relationship between Liquidity Risk and
Credit Risk in Banks”. Journal of Banking & Finance.
 Joseph, C. (2013). “Advanced Credit Risk Analysis and Management”. Includes bibliographical references and index, United Kingdom.
 Jorekson, G., and Sorbom, D. (2004). “Lisrel.8.7.Student Version”. Scientific Software International.
 Khudnitskaya, A. (2009). “Adverse selection in credit scoring through the prism of hierarchical multilevel modelling”. Proceedings book of Spring Meeting of Young Economists, pp. 121-125, Beta: ISBN 978-605-377-049-7.
 Li, S., Li, J. Z. (2010). “Agents International: Integration of multiple agents, simulation, knowledge bases and fuzzy logic for international marketing decision making”. Expert Systems with Applications, 37 (3):2580–2587
 Morgan G. (1994). “Risk metrics technical Document”. 2nd Edition, New York.
 Mousavi, S.M.M. (2008). “The Comparative Study of Credit Defult Swap and Total Return Swap with Islamic Jurisprudence Principle”. Proceeding of 3 rd Islamic Banking, Acounting and Finance (iBAF) Conference, Malaysia, Faculty of Economics and Muamelat, Islamic University Science of Malaysia.
 Papke, L.E. and Wooldridge, J.M. (2008), "Panel Data Methods for Fractional Response Variables with an Application to Test Pass Rates", Journal of Econometrics, 145(1-2), pp. 121-133.
 Rabe-Hesketh, S., Skrondal A. and Pickles A. (2004). “Generalized multilevel structural equation modelling”. Psychometrika, 69, pp.167-190.
 Rabe-Hesketh, S., Skrondal, A. (2008). “Multilevel and Longitudinal Modelling using STATA”. College Station, TX: Stata Press.
 Raeder, K., Siegmund, U., Grittner, U., Dassen, T. and Heinze, C. (2010). “The use of fall prevention guidelines in German hospitals - a multilevel analysis”. Journal of Evaluation in Clinical Practice, Vol. 16 Issue 3, pp. 464 – 469
 Saunders, A and Millon Correntt, M. (2001). “Financial markets and Institutions: A modern perspective”. Mc Graw-Hill, International Edition.
طراحی و تدوین مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور با استفاده از مدل های چندسطحی
فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار / شماره چهل ویکم 511
 Treacy, W.F. (1998). “Credit Risk Rating Systems At Large U.S. Bank”. Gournal of Banking and Finance, 24 (1-2), 167-201.
 Yang L. (2001). “New Issue in credit scoring applications”. Gearge-Augest, University Gottingen, Institute for Wirtschart.
 Gardeazabal, J. (2010), "Vote Shares in Spanish General Elections as a Fractional Response to the Economy and Conflict", Economics of Security Working Paper, 33, Berlin: Economics of Security.
 Wooldridge, J.M. (2011), "Fractional Response Models with Endogenous Explanatory Variables and Heterogeneity", Paper presented at the Stata Conference Chicago 201, June 14-15 2011, Gleacher Center, Chicago