ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک بازار سرمایه ایران با بهره‌گیری از مدل های تلفیقی موقعیت سنجی بازار با مدل سه عاملی فاما و فرنچ

*       عبده تبریزی، ح.؛ اسدی، ب.؛ مظاهری، س.؛ (1391) . بررسی توانمندی بازاربینی و اوراق گُزینی در صندوقهای سرمایه گذاری مشترک فعال در بازار سرمایه ایران. فصلنامه تحقیقات مالی،15(2)؛ 268-247

*       حائری، ف.؛ حسینی، م.؛ (1389). ارزیابی و مقایسه عملکرد شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بورس اوراق بهادار تهران؛ حسابداری مالی سه ماهه. فصلنامه حسابداری مالی، 16(4)؛ 197-175

*       اسلامی بیگدلی،غلامرضا؛ تهرانی،رضا؛ شیرازیان،زهرا. (1384). بررسی رابطه میان عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری براساس سه شاخص ترینر،جنسن و شارپ با اندازه (ارزش بازاری) و نقد شوندگی آن‌ها، فصلنامه تحقیقات مالی،7(1)؛24-3 

*       سعیدی، آ.؛ مقدسیان، ل.؛ (1389) .  ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری ایران. مجله فصلنامه بورس اوراق بهادار، 3(9)؛ 24-5

*       جابری، ر.؛ صدیقیانی، ج.؛ امیری، م. (1390). ارزیابی مجموعه دارایی صندوق سرمایه گذاری. مجله ریاضیات کاربردی، 9(1)

*       Ahmad, M., Samajpati, U. (2010). Evaluation of stock selection skills and market timing     abilities of Indian mutual fund managers.  Management Insight, 6(2), 71–82.

*       Becker, C., Ferson, W., Myers, D.H., Schill, M.J., (1999).  Conditional Market Timing with Benchmark Investors.  Journal of Financial Economics, 52(1), 119-148

*       Bollen, N., Busse, J., (2001).  On the Timing Ability of Mutual Fund Managers. Journal of Finance, 56(3), 1075-1094.

*       Choudhary, D., Chawla, P., (2014). Selectivity and Market Timing Ability of Fund Managers in India: An Analysis of Selected Equity Mutual Funds. Journal of Economics and Finance, 10(2), 75-83.

*       Comer, G. (2006). Hybrid Mutual Funds and Market Timing Performance, Journal of Business, 79(2), 771-797.

*       Cuthbertson, K., Nitzsche.,D, Sullivan,N, ( 2010).The Market Timing Ability of UK Mutual Funds, Journal of Business, Finance and Accounting, 37 (1&2), 270-289.

*       Fama, E., French, K., (1993).Common Risk Facrots in the Returns on Stocks and Bonds, Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56.

*       Faruk Tanb, O, (2015). Mutual Fund Performance: Evidence from South Africa, Emerging Market Journal, 5(2), online journal.

*       Kremnitzer, K. (2012). Comparing Active and Passive Fund Management in Emerging Markets, Senior Honors Thesis, Economics Department, University of California, Berkeley.

*       Henriksson, R., (1984). Market Timing and Mutual Fund Performance: an Empirical Investigation. Journal of Business, 57(1), 73–96.

*       Kosowski, R., Timmemann, A., Wermers. (2006). Can Mutual Fund Stars Really Pick Stocks? New Evidence from a Bootstrap Analysis. The Journal of Finance, 61(6), 2551-2596.

*       Leite, P., Cortez, M., Armada, M., (2009). Measuring Fund Performance Using Multi-Factor Models: Evidence for the Portuguese Market. International Journal of Business.14 (3), 1-24.

*       Soros, J., (2001). Equity mutual fund manager's performance In Greek. Managerial Finance, 26(6): 68-74.

*       Treynor, J., Mazuy, K. (1966). Can Mutual Funds Outguess the Market? , Harvard Business Review, 44(4), 131–136.

*      Unal, G., Faruk Tanb, O, (2015). Selectivity and Market Timing Ability of Polish Fund Managers Analysis of Selected Equity Funds. 20th International Scientific Conference Economics and Management. Volume 213, 1 December 2015, Pages 411–416, Turkey