ارزیابی ریسک مالی مبتنی بر رویکرد ارزش فرین و داده های پربسامد لحظه ای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

*       زمانی، شیوا، اسلامی بیدگلی، سعید و معین کاظمی، 1392، محاسبه ارزش در معرض ریسک شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نظریه ارزش فرین، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال ششم ، شماره 21، 152-136.

*       سارنج، علیرضا و مرضیه نوراحمدی، 1396، رتبه بندی آماری مدلهای مختلف ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار با استفاده از رویکرد مجموعه اطمینان مدل (MCS) برای صنعت بانکداری با تاکید بر رویکرد ارزش فرین شرطی، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره 8، شماره 30، 131-146.

*       عبده تبریزی، حسین و میثم رادپور، 1388. اندازه گیری و مدیریت ریسک بازار: رویکرد ارزش در معرض ریسک.تهران: پیشبرد.

*       کیانی، طاهره، فرید، داریوش و صادقی، حجت الله، (1393)، اندازه گیری ریسک با معیار ارزش در معرض ریسک از طریق مدل GARCH در صنعت سیمان، مدیریت مالی، انتشارات دانشگاه الزهرا، سال سوم، شماره دهم، صص 149-168.

*       هال، جان، 1384، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، ترجمه سجاد سیاح و علی صالح، تهران، گروه رایانه تدبیرپرداز.

*       Black, F., Litterman, R.B., 1992. Global portfolio optimization. Financial Analysts Journal 48, 28–43.

*       Chan, N. H., S. Deng, L. Peng, and Z. Xia (2007). Interval estimation of Value-at-Risk based on GARCH models with heavy–tailed innovations. Journal of Econometrics 137,556–576.

*       Fernandez, Viviana,2003, Extreme Value Theory: Value at Risk and Returns Dependence Around the World. Http://www.dii unhile.cl/-ceges/publicaciones/

*       French K. R., Schwert G. W., and Staumbaugh R. F., (1987). "Expected Stock Returns and Volatility", Journal of Financial Economics, Vol. 19,pp. 3-29.

*       Fisher, R., Tippet, L. (1928) ‘Limiting forms of the frequency distribution of the largest or smallest member of a sample’, Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, pp. 180-190.

*       Gilli,Manfred and Evis Kellezi,2006.An Application of Extreme  Value Theory for Measuring Financial Risk.Computational Economics,vol 27,issue 2,207-228.

*       Huiyu Huang  and Tae-Hwy Lee,(2013), Forecasting Value-at-Risk Using High-Frequency Information, Econometrics 2013, 01, 127-140; doi:10.3390/econometrics1010127.

*       Karmakar, M. & Shukla G. K. (2015). Managing extreme risk in some major stock markets: An extreme value approach. International Review of Economics and Finance,35, 1-25.

*       Liu, Yifang,2007.Measuring Financial Risk and External Dependence between Financial Markets in Taiwan. Economic theses. College of Social Science, National Chengchi University.Taipei,Taiwan.

*       Marimoutou, V. & Raggad, B. & Trabelsi, A. (2009). “Extreme Value Theory and Value at Risk: Application to Oil Market”. Energy Economics , 519-530.

*       Madhusudan Karmakar, Samit Paul.(2015), Intraday Value-at-Risk and Expected Shortfall using high frequency data inInternational stock markets: A conditional EVT approach, International Review of Financial Analysis, FINANA 917.

*       Marco Bee, Debbie J. Dupuis, Luca Trapin,(2016), Realizing the extremes: Estimation of tail-risk measures from a highfrequency perspective, Journal of Empirical Finance, EMPFIN 863.

*      Nelson, D.B. (1991). Conditional heteroscadasticity in asset returns: a new approach,Econometrica, 59(2), 347-70.