تعداد نشریات | 50 |
تعداد شمارهها | 2,232 |
تعداد مقالات | 20,476 |
تعداد مشاهده مقاله | 25,358,996 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 23,011,451 |
تأثیر تغییرات سرمایه بافر (حایل) بر تغییرات ریسک پرتفوی بانک ها | ||
دانش سرمایهگذاری | ||
مقاله 15، دوره 8، شماره 32، دی 1398، صفحه 271-290 اصل مقاله (851.29 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
مجید زنجیردار 1؛ علیرضا زمانپور2 | ||
1دانشیار، گروه مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران(نویسنده مسئول) | ||
2دانشجوی دکتری مالی- مهندسی مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران | ||
چکیده | ||
سرمایه یکی از عوامل بنیادین در ارزیابی سلامت و ثبات نظام بانکی به شمار میرود. از سویی دیگر، حجم سرمایه بانکها اثر قابل ملاحظهای بر جایگاه رقابتی آنها دارد. بنابراین، مطلوبیت و تناسب پایه سرمایه به منزله پوششی مطمئن در برابر گستره وسیعی از مخاطرات بانکی است. هدف از پژوهش حاضر، تأثیر تغییرات سرمایه بافر (حایل) بر تغییرات ریسک پرتفوی بانکها است. این تحقیق به لحاظ روششناسی کاربردی و اطلاعات معاملات انجام شده در بازه زمانی پنج ساله ۱۳90 تا ۱۳94 جمعآوری گردیده است. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر 17 بانک با روش نمونهگیری حذف سیستماتیک از سازمان بورس اوراق بهادار است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمونهای رگرسیون خطی و همبستگی با استفاده از نرمافزار Eviews استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد، تغییرات سرمایه بافر ﺑﺮ تغییرات ریسک پرتفوی تأثیر معنادار دارد و با توجه به ضریب منفی متغیر تغییرات سرمایه بافر، وجود رابطهی معکوس بین تغییرات سرمایه بافر و تغییرات ریسک پرتفوی استنتاج میشود. همچنین، تغییرات سرمایه بافر در تعامل با چرخه کسبوکار، تنوع درآمد و نوسان دارایی بر تغییرات ریسک پرتفوی بانکها تاثیرگذار است. | ||
کلیدواژهها | ||
سرمایه بافر؛ ریسک پرتفوی؛ چرخه کسب و کار؛ تنوع درآمد؛ نوسان دارایی | ||
مراجع | ||
* خلیفه سلطانی، سید احمد و بهرامی، ماندانا، (1391)، "رابطه تغییرات ساختار سرمایه و تغییرات نقدشوندگی سهام"، پژوهش های تجربی حسابداری، شماره 4، صص 35-53. * خلیلی عراقی، مریم، علیقلی، منصوره، محمدی، جواد (1392) "بررسی توان پیش بینی درآمد بالقوه مشتریان در مقابل سابقه اعتباری آنها جهت باز پرداخت تسهیلات دریافتی در بانک ملت (مطالعه موردی بانک ملت استان زنجان)" مطالعات کمّی در مدیریت، شماره 2، صص 127-154. * محمودوند، علی و محمدی، حسین، (1395)، "بررسی کفایت سرمایه در قبال خطر عدم وصول تسهیلات در بانک ها و موسسات مالی"، مجله روند اقتصادی، شماره 5، صص 12-31. * محرابی، لیلا، (1389)، "مدیریت ریسک در نظام بانکداری بدون ربا (با تاکید بر ریسک اعتباری)"، تازههای اقتصاد، پژوهشکده پولی و بانکی، شماره 130، صص 70-77. * Barry, T.A., Lepetit, L., Tarazi, A., (2011). Ownership structure and risk in publicly held and privately owned banks. Journal of Banking & Finance 35, 1327–1340. * Fiordelisi, F., Marques-Ibanez, D., Molyneux, P., 2011. Efficiency and risk in European banking. Journal of Banking & Finance 35, 1315–1326. * Jokipii, T., & Milne, A. (2011). Bank capital buffer and risk adjustment decisions. Journal of Financial Stability, 7(3), 165-178. * Eun , Lee Jong-, (2006); “Inequality and Globalization in Europe”, Journal of Policy Modeling 28, pp. 791-796. * Patrick, V. R. (2003). "Credit Rating and Standardized Approach to Credit Risk in Basel2", 517. European Central Bank. * Shim, J. (2013). Bank capital buffer and portfolio risk: The influence of business cycle and revenue diversification. Journal of Banking & Finance, 37(3), 761-772. * Wolfgang Hammes *, Mark Shapiro (2010). The implications of the new capital adequacy rules for portfolio management of credit assets. Journal of Banking & Finance 25 (2001) 97-114. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 723 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 568 |