- احمدی زانیار. بررسی معیارهای اندازه‌گیری ریسک سیستمی. منتخب گزارش‌های پژوهشی مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی. ۱۳۹۳.
- باباجانی جعفر. بولو قاسم. غزالی امین . ارائه چارچوبی جهت سنجش و پیش‌بینی ریسک سیستمی با رویکرد ریزش مورد انتظار نهایی (MES) در بازار سرمایه ایران. راهبرد مدیریت مالی. دوره 6. شماره 3 - شماره پیاپی 22 1397: 1-29.
- حکمتی صمد. رضازاده فریدعلی.مالک علی . برآورد ریسک سیستمی در بخش‌های مالی اقتصاد ایران (رهیافت ارزش در معرض ریسک شرطی تفاضلی). فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی. دوره 12. شماره 43. پاییز 1397: 99-122.
- دعائی میثم. ریسک سیستمی در بازارهای مالی جهانی. منتخب گزارش‌های پژوهشی مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی. ۱۳۹۳.
- رستگار محمدعلی. کریمی نسرین. ریسک سیستمی در بخش بانکی. فصلنامه مدیریت ریسک و مهندسی مالی. دوره 1. شماره 1. پاییز 1395: 1-19.
- حسینی علی. رضوی سمانه. نقش سرمایه در ریسک سیستمی مؤسسات مالی. پژوهش‌های تجربی حسابداری.1393. 13: 127-147.
- عبادی جعفر. الهی ناصر. هوشمند گهر سعیده. اثر شوک ارزی بر شاخص ریسک سیستمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی. 1398. دوره ۲۷. شماره ۸۹.
- محمدی اقدم سعید. قواممحمد حسین. میرفیض فلاح شمس. سنجش ریسک سیستمی ناشی از شوک ارزی در بازارهای مالی ایران. فصلنامه تحقیقات مالی. دوره 19، شماره 3: 475-504
- Acharya, V., L. Pedersen, T. Philippon, and M. Richardson (2010): Measuring Systemic Risk, NYU Working Paper.
- . Acharya, V., Engle, R., Richardson, M.: Capital Shortfall: A new Approach to Ranking and regulating Systemic Risks. American Economic Review 102(3), 59-64 (2012)
- Adrian, T., and Markus K. Brunnermeier (2008-2014): CoVaR, FRB of New York Sta Report, (567).
- Adams,Z.,R. Fuss,andR.Gropp (2010): Modeling Spillover Effects Among Financial Institutions: A State-Dependent Sensitivity Value-at-Risk (SDSVaR) Approach, EBS Working Paper.
- Allen, L., Bali, T. G., and Tang, Y. (2012): Does systemic risk in the financial sector predict futur economic downturns? Technical report.
- Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M., Heath, D. (1999) Coherent measures of risk. Math. Fin. 9 (3), 203—228.
- Bernardi, M., G. Gayraud, and L. Petrella (2013), Bayesian inference for CoVaR,
- Billio, M., Getmansky, M., Lo, A. W., and Pellizzon, L. (2010) Econometric measures of systemic risk in the finance and insurance sectors. Technical report.
- Brownlees, C. and Engle, R., (2012) Volatility, Correlation and Tails for Systemic RiskMeasurement, Working Paper, New York University.
- Brunnermeier, M. K., and Y. Sannikov (2014)A Macroeconomic Model with a Financial Sector, American Economic Review, 104(2), 379{421.
- Cao, Z. (2013): Multi-CoVaR and Shapley Value: A Systemic Risk Measure," Bank of France Working Paper.
- Gauthier, C., A. Lehar, and M. Souissi (2012)Macroprudential capital requirements and systemic risk," journal of Financial Intermediation, 21(4), 594{618.
- Girardi, G., and A. Tolga Ergun (2013): Systemic risk measurement: Multivariate GARCH estimation of CoVaR," Journal of Banking & Finance, 37(8), 3169{3180.
- Glosten L. Jaganathan R. and Runkle D. (1993). "Relationship between the Expected Value and Volatility of the Normal Excess Returns on Stocks", Journal of Finance, Vol. 48, pp. 1779-1802.
- Hautsch, N., Schaumburg, J., & Schienle, M. (2011). Quantifying Time-Varying MarginalSystemic Risk Contributions. Working Paper, Humboldt-Universität zu Berlin, Institutefor Statistics and Econometrics and Applied Statistics and Economics.
- Oh, D. H., and A. J. Patton (2013): Time-varying systemic risk: Evidence from a dynamic copula model of cds spreads," Duke University Working Paper.
- Mainik, G., and E. Schaanning (2012): On dependence consistency of CoVaR and some other systemic risk measures,"
- Manganelli, S., Kim, T.-H., and White, H. (2010): Var for var: Measuring systemic risk using multivariate regression quantiles. Technical report.
- Schwaab, B., Koopman, S.-J., and Lucas, A. (2011): Systemic risk diagnostics, coincident indicators and early warning signals. Technical report.
- Wong, A., and T. Fong (2010): An Analysis of the Interconnectivity among the Asia-Pacific Economies," Hong Kong Monetary Authority Working Paper.
|
