دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 آمار

تعداد نشریات50
تعداد شماره‌ها2,232
تعداد مقالات20,475
تعداد مشاهده مقاله25,222,031
تعداد دریافت فایل اصل مقاله22,851,028
تهرانی, رضا, میرزا کوچک شیرازی, محمد علی, میرلوحی, سید مجتبی. (1400). طراحی موتور استنتاج سیستم خبره جهت ارزیابی و انتخاب صندوق سرمایه‌گذاری در ایران مبتنی بر ویژگی‌های صندوق: رویکرد تئوری راف. , 10(37), 103-139.
رضا تهرانی; محمد علی میرزا کوچک شیرازی; سید مجتبی میرلوحی. "طراحی موتور استنتاج سیستم خبره جهت ارزیابی و انتخاب صندوق سرمایه‌گذاری در ایران مبتنی بر ویژگی‌های صندوق: رویکرد تئوری راف". , 10, 37, 1400, 103-139.
تهرانی, رضا, میرزا کوچک شیرازی, محمد علی, میرلوحی, سید مجتبی. (1400). 'طراحی موتور استنتاج سیستم خبره جهت ارزیابی و انتخاب صندوق سرمایه‌گذاری در ایران مبتنی بر ویژگی‌های صندوق: رویکرد تئوری راف', , 10(37), pp. 103-139.
تهرانی, رضا, میرزا کوچک شیرازی, محمد علی, میرلوحی, سید مجتبی. طراحی موتور استنتاج سیستم خبره جهت ارزیابی و انتخاب صندوق سرمایه‌گذاری در ایران مبتنی بر ویژگی‌های صندوق: رویکرد تئوری راف. , 1400; 10(37): 103-139.

طراحی موتور استنتاج سیستم خبره جهت ارزیابی و انتخاب صندوق سرمایه‌گذاری در ایران مبتنی بر ویژگی‌های صندوق: رویکرد تئوری راف

دانش سرمایه‌گذاری
دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 103-139  XML اصل مقاله (1.19 M)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
رضا تهرانیorcid 1؛ محمد علی میرزا کوچک شیرازی email 2؛ سید مجتبی میرلوحیorcid 3
1استاد گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
2دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کیش
3استادیار دانشکده صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود.
چکیده
با توجه به تعداد زیاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، عملکرد متفاوت آنها در گذشته و ویژگی‌های متفاوت آنها، انتخاب صندوق سرمایه‌گذاری مناسب توسط یا برای سرمایه‌گذاران امری مهم و حیاتی است. علاوه بر عملکرد گذشته شامل ریسک و بازده، عوامل متعدد ساختاری و رفتاری دیگری وجود دارد که می‌تواند بر بازدهی آتی صندوق سرمایه‌گذاری اثر گذارد. این عوامل می‌تواند شامل اندازه، هزینه‌های صندوق، حق الزحمه مدیریت، نسبت گردش پرتفولیوی، جریان نقدینگی، عمر صندوق، میزان تمرکز، موقعیت مکانی، تجربه و مهارت مدیریت، جنسیت مدیریت، حجم معاملات، ساختار حاکمیتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ... باشد. از سوی دیگر، در صورت اطلاع از عوامل اثر‌گذار بر تصمیم‌گیری، فرآیند تحلیل، تفسیر و انتخاب صندوق نیز موضوعی ناشناخته است
کلیدواژه‌ها
صندوق سرمایه گذاری؛ سیستم خبره؛ تئوری راف؛ شاخص شارپ؛ شاخص جنسن
مراجع
  • تاج­بر، علیرضا. (1394)، صندوق­ها سرمایه­گذاری، تهران: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس.
  • کریمی، تورج.، صادقی‌مقدم،محمدرضا. (1393). مجموعه‌های راف و مجموعه‌های خاکستری: مبانی، کاربرد، نرم‌افزار، تهران: نشر: موسسه کتاب مهربان نشر، چاپ اول.
  • تقوی، سید علی.، گل باز، لیلا. (1395). بررسی تأثیر توان اعتباری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر نوسان‌پذیری ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، دوره 4، شماره 1، 141-167.
  • سارنج، علیرضا.، کریمی،‌تورج.، و شهرامی بابکان، مجید. (1396). کاربرد تئوری مجموعه­های راف برای پیش­بینی قیمت سهام (مطالعه موردی: بانک صادرات ایران)، راهبرد مدیریت مالی،‌ شماره 18،‌ 119- 144.
  • شینی زاده عمادی، شهرزاد. (1392). مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک و عملکرد آنها، رساله دکتری، دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران.
  • صادقی مقدم، محمدرضا.، علی بخشی، رضا.، خلیلی، الهام. (1395). ارزیابی صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک برگزیده موجود در بازار سرمایه ی ایران با روشی‌ ترکیبی‌ از TOPSIS ، VIKOR و تکنیک مشابهت، فصلنامه تحقیقات مالی،‌ دوره هفدهم - شماره 2، 259- 282.
  • Babalos, V., Mamatzakis, E.C., and Matousek, R. (2015). The performance of US equity mutual funds, Journal of Banking & Finance, vol. 52(C), pp. 217-229.
  • Budiono D.P., and Martens M. (2009), Persistence in Mutual Fund Performance and Time-Varying Risk Exposures, Working Paper, SSRN.
  • Evans, R., Fahlenbrach, R. (2012). Institutional Investors and Mutual Fund Governance: Evidence from Retail–Institutional Fund Twins, Review of Financial Studies, Volume 25, Issue 12, 3530-3571.
  • Fang, Yi., and Wang, H. (2014). Fund Manager Characteristics and Performance, Investment Analysts Journal, MPRA Paper, No. 60013. Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/60013/
  • Ferreira, M.A., Keswani, A.,  Miguel, A.F., and B. Ramos, (2013). The Determinants of Mutual Fund Performance: A Cross-Country Study, Review of Finance, Vol. 17, Issue. 2, pp. 483–525,
  • Hereil, P., Philippe, M., Moussavi, N., and Roncalli, T. (2010). Mutual Fund Ratings and Performance Persistence. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1749414or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1749414.
  • Jabari R., Salehi Sedghiani J., Amiri M., Performance Evaluation and Portfolio Selection of Mutual Funds, Research in Operation and its Applications Journal, Vol. 9, pp. 1-19.
  • Khalil, F., Ul Hassan, N., and Qamar. M.A. (2015). Managerial Attributes Effect on Mutual Fund Performance: Case from Pakistan, an Emerging Mutual Fund Market, European Online Journal of Natural and Social Sciences, V 5, No. 2, pp. 432-441.
  • Peters, H., Ferson, W., and Chen, Y. (2010). Measuring the timing ability and performance of bond mutual funds, Journal of Financial Economics, 98, 72-89.
  • Qamar, H., Singh, S. (2016). Mutual fund performance prediction, Conference of IEEE Distributed Computing, VLSI, Electrical Circuits and Robotics (DISCOVER).
  • Ruzgar, N.S., Ruzgar. B., and Unsal, F. (2015). Rough set theory and discriminant analysis to classify financial data, international Journal of Economics and statistics, Vol. 3, pp. 110-116.
  • Trynor, J.L. (1965). How to Rate Management of Investment Funds, Harvard Business Review, XLIII, Vol. 43, pp. 63-7
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 363
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 365


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب