- ابونوری، اسمعیل، تهرانی، رضا، واعظی، محمدصادق، (1399)، رابطه بین نقدینگی و سیاست‌های تقسیم سود تحت شرایط عدم اطمینان با روش اختیارات واقعی ، راهبر مدیریت مالی دانشگاه الزهرا، شماره سوم، فصل پاییز، 1-20.
- احمدپور، احمد، باغبان، محسن، (1393)، بررسی رابطه ی بین نقدشوندگی دارائی ها و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌های تجربی حسابداری، شماره چهارده، فصل زمستان ، 61-77.
- اسلامی بیدگلی ، غلامرضا، سارنج ، علیرضا، (1387)، انتخاب پرتفوی با استفاده از سه معیار میانگین بازدهی و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره چهار، فصل زمستان ، 3-16.
- اسماعیل‌زاده، علی، جوانمردی، حلیمه، (1396)، طراحی الگویی مناسب مدیریت نقدینگی و پیش‌بینی ریسک آن در بانک صادرات ایران، فصلنامه اقتصاد مالی، شماره سی و نه، فصل تابستان ، 171-191.
- پورعبادالهان کوچ و همکاران، (1397)، اندازه‌گیری شکنندگی سیستم بانکی ایران بر اساس شاخص BSFI، فصلنامه اقتصاد مالی، شماره چهل و پنج، فصل زمستان، 1-21.
- حیرانی، مهرداد، روشن ضمیر، نسیم، (1397)، مدلسازی سری‌های زمانی مالی با R ، چاپ اول، تهران، انتشارات بورس وابسته به شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس.
- خلیلی عراقی و همکاران، (1398)، بررسی نقدینگی بانکهای خصوصی ایران ، اقتصاد و تجارت نوین، شماره چهار، فصل زمستان، 55-79.
- رادفر،هادی، شاهچرا، مهشید، صبوری، بهناز، (1398)، تأثیر همزمان ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر ثبات بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی ،شماره بیست و هفت، فصل پاییز، 214-191.
- سرمد، زهره، بازرگان، عبای.حجازی،الهه (1376). روشهای تحقیق در علوم رفتاری ،چاپ اول، تهران: انتشارات آگه.
- سلیمانی، برنا، نعمتی، مهرداد، الماسی، حسن، (1399)، ارزیابی عملکرد بانکهای خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل CAMEL، شماره پنجاه، فصل بهار، 115-144.
- فلاح شمس، میرفیض. رشنو، مهدی (1387). مدیریت ریسک اعتباری در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری (مفاهیم و مدل‌ها)، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشکده علوم اقتصادی.
- کاویانی، میثم، فخر حسینی،سیدفخرالدین، دستیار، فاطمه،( 1397)، مروری بر مفهوم ریسک سرایت در بازارهای بین بانکی ، مجله اقتصادی، شماره یازده ،فصل زمستان، 51-76.
- کریمخان، فراتی،رفیعی، (1388)، بررسی اثر بحران مالی آمریکا بر اقتصاد و بانکداری در کشور ایران، اداره تحقیقات و کنترل ریسک، پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، شماره یک، فصل بهار، 65-82.
- محسنی،حسین، (1396)، مدل سازی سرریز نوسان در بازار سرمایه، رساله دکتری ، دانشگاه علامه طباطبای.
- مقدم، عبدالکریم، موذنی، مهدی، حسینی، سید سعید، (1398)، بررسی رابطه نقدینگی با ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت، شماره بیست، فصل زمستان ، 81-99.
- Banks, erik (2014),Liquidity Risk Managing Funding and Asset Risk, London: Palgrave Macmillan.
- Bonato, Mario, Priftis Konstantinos., Marenzi Roberto, Umiltà Carlo, Zorzi Marco (2012), Deficits of contralesional awareness: a case study on what paper-and-pencil tests neglect, Neuropsychology 26(20) ,pp.10-37.
- Castagna , Antonio ,Fede, Francesco (2013), Measuring and Managing Liquidity Risk , Finance ,Wiley.
- Dowd, Kevin ) 1998(, Beyond Value at Risk: The New Science of Risk Management, New York: John Wiley & Sons Inc.
- Engle, Robert F, & Susmel, Raul ,(2002), Common Volatility in International Equity Markets, Journal of Business & Economic Statistics,11(2),pp.167-176.
- Greuning, HennieVan, Bratanovic, SonjaBraiovic, (2000), Analyzing Banking Risk, Washington, The International Bank for Reconstruction and Development/ THE WORLD BANK.
- Hosking, J R M. (1981),Fractional Differencing , Biometrika, 68(1), pp.165-176.
- Kenton, Will , (2020),Spillover Effect, Taken from the Link investopedia.com.
- Kodres,Laura E, Prisker, Mattew,(2001), A Rational Expectations Model off Financial Contagion, The Journal of Finance,57(2), pp.769-799.
- Markowitz, Harry(1959), Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments. New York: Wiley Post.
- Maity, purnendu,(1993),Jacques Longerstaey,Morgan Guaranty Trust CompanyRisk Management Advisory, pp.36-48.
- Parker, Ron,(1995), Aspects of Economic Restructuring in Canada, 1989-1994 , Bank of Canada Review, 1995(Summer), pp.23-34.
- Pritsker, Matthew , (2001), The Channels for Financial Contagion, In International Financial Contagion edited by S.Claessens and K.J. Forbes,Springer.
- Rigobon, Roberto. Forbes, Kristin.J.(2002), No Contagion, Only Interdependence: Measuring Stock Market Comovements, Journal of Finance, 57(5), pp.2223-2261.
- Scannella, Enzo, (2016), Theory and regulation of Liquidity Risk Management in Banking, Risk Assessment and Management, 19(½) , pp.4–21.
- Acharya, Viral V. Pedersen, Lasse Heje, (2019), Economics with Market Liquidity Risk, 8 ,pp. 111-125.
Wang, Yong,(2017), Research on the Risk Spillover Effect of Iron Ore Futures Market,7th International Conference on Social Network, Communication and Education
|
2؛ زاداله فتحی3
