دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 آمار

تعداد نشریات50
تعداد شماره‌ها2,079
تعداد مقالات19,525
تعداد مشاهده مقاله22,889,161
تعداد دریافت فایل اصل مقاله21,125,095
Samavi, Mohammad Ebrahim, Nikoomaram, Hashem, Madanchi Zaj, Mahdi, Yaghobnezhad, Ahmad. (1401). ارائه مدل ریاضی زمان متغیر جهت پیش‌بینی توزیع بازدهی شاخص کل ایران و انس طلای جهانی. , (), -. doi: 10.30495/jnrm.2022.66225.2232
Mohammad Ebrahim Samavi; Hashem Nikoomaram; Mahdi Madanchi Zaj; Ahmad Yaghobnezhad. "ارائه مدل ریاضی زمان متغیر جهت پیش‌بینی توزیع بازدهی شاخص کل ایران و انس طلای جهانی". , , , 1401, -. doi: 10.30495/jnrm.2022.66225.2232
Samavi, Mohammad Ebrahim, Nikoomaram, Hashem, Madanchi Zaj, Mahdi, Yaghobnezhad, Ahmad. (1401). 'ارائه مدل ریاضی زمان متغیر جهت پیش‌بینی توزیع بازدهی شاخص کل ایران و انس طلای جهانی', , (), pp. -. doi: 10.30495/jnrm.2022.66225.2232
Samavi, Mohammad Ebrahim, Nikoomaram, Hashem, Madanchi Zaj, Mahdi, Yaghobnezhad, Ahmad. ارائه مدل ریاضی زمان متغیر جهت پیش‌بینی توزیع بازدهی شاخص کل ایران و انس طلای جهانی. , 1401; (): -. doi: 10.30495/jnrm.2022.66225.2232

ارائه مدل ریاضی زمان متغیر جهت پیش‌بینی توزیع بازدهی شاخص کل ایران و انس طلای جهانی

Journal of New Researches in Mathematics
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401  XML
نوع مقاله: research paper
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jnrm.2022.66225.2232
نویسندگان
Mohammad Ebrahim Samavi1؛ Hashem Nikoomaram email 2؛ Mahdi Madanchi Zaj3؛ Ahmad Yaghobnezhad4
1Department of Financial Management,, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2Department of Financial Management, Tehran Sciences and Researches Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3Department of Financial Management,, Electronic Campus, Islamic Azad University Tehran, Iran
4Department of Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده
در ده‌های اخیر، به صورت ویژه از سال 2000 میلادی روش‌های پیشرفته ریاضی جهت مدلسازی مالی کاربرد فراوانی پیدا کرده است به طوری که با استفاده از این روش‌های می‌توان به بسیاری از چالش‌های اساسی علوم مالی فائق آمد. پیش‌بینی بازدهی با کمترین خطا یکی از مسائل بسیار مهم در بازارهای مالی است که مورد توجه پژوهشگران زیادی در چند دهه‌ی اخیر قرار گرفته است. مدل‌های خطی و غیر خطی سنتی با توجه به عدم کارایی کافی مدل‌های خطی در تلاطم‌های قیمتی، عدم استخراج صحیح شکل توزیع شرطی داده‌ها به علت ضبط نشدن پویایی توزیع شرطی در مدل‌های غیرخطی و وجود فرض‌های محدود کننده خلاف واقعیت، توانایی مناسبی جهت پیش‌بینی بازدهی در دنیای امروز ندارد. در جهت رفع نقصان مدل‌های سنتی، در پژوهش حاضر با استفاده از روش نوین ریاضی زمان-متغیر به نام امتیاز خود رگرسیونی تعمیم یافته (GAS) مدلسازی در راستای پیش‌بینی توزیع بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار طی بازه 1390 الی 1399 و برای طلا طی بازه سال 2010 تا 2020 میلادی انجام شده است. نتایج مدلسازی شده برای دو دارایی توسط مدل نوین GAS با نتایج مدل‌های GARCH و AR مقایسه شده و عملکرد آنها برای درون و برون نمونه آزموده شده است. نتایج آزمون‌های درون و برون نمونه‌ای نشان دهنده این است که جهت پیش‌بینی توزیع بازدهی روزانه شاخص کل مدل نوین GAS عملکرد بهتری داشته و برای پیش‌بینی توزیع بازدهی روزانه طلا مدل همانند شاخص کل مدل GAS ارجح‌تر بوده است.
کلیدواژه‌ها
بازار سرمایه ایران؛ پیش‌بینی توزیع بازدهی؛ مدلسازی ریاضی مالی؛ مدل امتیاز خود رگرسیونی تعمیم یافته
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 61


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب