دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 آمار

تعداد نشریات50
تعداد شماره‌ها2,044
تعداد مقالات19,130
تعداد مشاهده مقاله22,383,012
تعداد دریافت فایل اصل مقاله20,899,094
فرنوش, رحمان, Sakhabakhsh, Leila, Fallah, Afshin, Behzadi, Mohammad Hassan. (1401). A semiparametric first-order nonlinear autoregressive model with dependent and skew normal errors. , (), -. doi: 10.30495/jnrm.2022.59422.2059
رحمان فرنوش; Leila Sakhabakhsh; Afshin Fallah; Mohammad Hassan Behzadi. "A semiparametric first-order nonlinear autoregressive model with dependent and skew normal errors". , , , 1401, -. doi: 10.30495/jnrm.2022.59422.2059
فرنوش, رحمان, Sakhabakhsh, Leila, Fallah, Afshin, Behzadi, Mohammad Hassan. (1401). 'A semiparametric first-order nonlinear autoregressive model with dependent and skew normal errors', , (), pp. -. doi: 10.30495/jnrm.2022.59422.2059
فرنوش, رحمان, Sakhabakhsh, Leila, Fallah, Afshin, Behzadi, Mohammad Hassan. A semiparametric first-order nonlinear autoregressive model with dependent and skew normal errors. , 1401; (): -. doi: 10.30495/jnrm.2022.59422.2059

A semiparametric first-order nonlinear autoregressive model with dependent and skew normal errors

Journal of New Researches in Mathematics
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1401  XML
نوع مقاله: research paper
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jnrm.2022.59422.2059
نویسندگان
رحمان فرنوش email orcid 1؛ Leila Sakhabakhsh2؛ Afshin Fallah3؛ Mohammad Hassan Behzadiorcid 4
1Iran University of Science and Technology
2Department of Statistics Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3Faculty of Basic Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
4Department of Statistics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده
روش های متداول برای تحلیل مدل های اتورگرسیو غیرخطی بر فرض نرمال بودن خطاها بنا نهاده شده است، این در حالی است که در بسیاری از کاربردها، مانده ها ساختاری غیرنرمال را نشان می دهند و استفاده از این روش ها به پیش یینی های گمراه کننده و غیرقابل اعتماد منجر می شود. همچنین در این شرایط روش های پارامتری و ناپارامتری در برآورد تابع رگرسیون غیرخطی از کارایی لازم برخوردار نیستند. در این مقاله ، مدل اتورگرسیو غیرخطی مرتبه ی اول با خطاهای وابسته و چوله نرمال معرفی و یک روش نیمه پارامتری برای برآورد قسمت غیرخطی مدل پیشنهاد شده است. پارامترهای مدل با استفاده از روش ماکسیمم درستنمایی و با به کارگیری الگوریتم EM برآورد شده اند.کارایی مدل پیشنهادی با استفاده از یک مطالعه شبیه سازی و تحلیل یک مجموعه داده واقعی مربوط به داده های روزانه نرخ برابری یورو به دلار ، مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه‌ها
Nonlinear autoregressive model؛ Skew normal errors؛ EM algorithm؛ Semiparametric estimation
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 58


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب