تعداد نشریات | 50 |
تعداد شمارهها | 2,204 |
تعداد مقالات | 20,218 |
تعداد مشاهده مقاله | 24,096,569 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 22,057,128 |
سرایت پذیری ریسک درماندگی مالی در بانک های ایران با رویکرد تلاطم شرطی پویا | ||
دانش سرمایهگذاری | ||
دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 159-179 اصل مقاله (768.72 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
بهروز برزگر1؛ میرفیض فلاح شمس ![]() | ||
1دانشجوی دکتری مدیریت مالی، گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت واقتصاد، واحدعلوم وتحقیقات، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران . | ||
2دانشیار گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران . | ||
3استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. | ||
4استاد گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد ،واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران. | ||
چکیده | ||
در پژوهش حاضر به اثر سرایت پذیری درماندگی مالی در بانک های ایران با رویکرد تلاطم شرطی پویا جهت استفاده تصمیم گیران اقتصادی و مدیران مالی پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش شامل بانک های ملت، تجارت ، صادرات و پارسیان می باشد که در بازه زمانی سال های 1395 تا 1399 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پژوهش حاضر با به کارگیری روشKMV و مفهوم فاصله تا نکول و با استفاده از مدل VAR و استفاده از روش DCC-GARCH، احتمال سرایت درماندگی مالی به سایر بانک ها را مورد بررسی قرار داده است. نتایج به دست آمده،حاکی از وجود رابطه معنادار بین ریسک درماندگی مالی بانک ها با یکدیگر بوده است؛بانک ملت در معرض بیشترین ریسک سرایت درماندگی و بانک پارسیان، کمترین اثرپذیری را نشان می دهد. بر اساس نتایج مدل، افزایش ریسک های عملکردی بانک ها از جمله ریسک اعتباری و ریسک بازار، بر افزایش ریسک درماندگی مالی تاُثیر معناداری داشته و این ریسک می تواند بر دیگر بانک ها در شبکه ارتباطی بانک ها و سپس کل اقتصاد سرایت نماید. | ||
کلیدواژهها | ||
درماندگی مالی؛ ریسک سرایت درماندگی؛ ریسک اعتباری؛ شبکه بانکی؛ ریسک بازار | ||
مراجع | ||
* Jowita, G (2020) Determinants of the bankruptcy risk of commercial banks in Central and Eastern Europe Prace Naukowe University to Economic znigo we Wroclawiureserch Papers of wroclaw university of economics and business 2020, vol. 64, nr 1 ISSN1899-3192 e-ISSN 2392-0041 55-65
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 159 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 141 |