- آبادیان، مرضیه و شجری، هوشنگ. (1395). روش چند شاخصه برای انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از متغیرهای تحلیل بنیادی در شرکت های پتروشیمی عضو بورس. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره 26، صص 1-25
- بیات, علی, اسدی, لیدا. (1396). بهینه سازی پرتفوی سهام: سودمندی الگوریتم پرندگان و مدل مارکویتز. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار.8(32), 63-8.
- تحسین پورقزوینی، محسن و محمدی، عمران. (1393). بهینه سازی سبد سهام با استفاده از تکنیک برنامه ریزی آرمانی (Gp).سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، تهران، موسسه اطلاع رسانی نارکیش
- جهانی، امیر مسعود ، فرشته صوفی ، محمود همت فر، (1392)، تعیین پرتفوی با استفاده از AHP در بهترین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم، دانشگاه پیام نور.
- حسنلو, خدیجه. (1395). بهینهسازی استوار پرتفوی با استفاده از تکنیک آشفتگی و تابع ارزش در معرض ریسک شرطی. مدلسازی ریسک و مهندسی مالی, 1(1), 76-96.
- حیبتی ثمر ، جواد، رضا تهرانی، کامبیز انصاری، (1394) ، بررسی رابطه بین ریسک نقدشوندگی وریسک بازار با بازده سهام رشدی و ارزشی با رویکرد مدل AHP در بورس اوراق بهادار تهران، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره بیست و سوم،39-58.
- خنجرپناه، حسین؛ پیشوایی، میرسان؛ جبارزاده، آرمیـن و صادقی کیا، محمد. (1394). بهینه سازی سبد سهام با استفاده از برنامه ریزی منعطف.کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع، تهران، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
- مرادی زهرا و قراگزلو فرنوش (1398)، بررسی تاثیر ریسک منفی پرتفوی بر نوسانات قیمت سهام، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
- ملائی، مسعود؛ شیخ، محمد جواد و خدامرادی، سعید. (1390). بهینهسازی الگوهای مدیریت ریسک مارکویتز، ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک احتمالی پارامتریک با استفاده از الگوریتم های محلی و سراسری در بورس اوراق بهادار تهران. چشم انداز مدیریت مالی و حسابداری، شماره 1، صص 67-95
- مهـدی زاده، پیمان؛ حسیــن زاده کاشان، علی و مخاطب رفیـعی، فریماه. (1395). اولویت بندی و بهینه سازی سبدسهام متشکل از سهام بورس تهران با رویکرد مدل های تصمیم گیری چندمعیاره و برنامه ریزی آرمانی.کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت، تهران، دبیرخانه دایمی کنفرانس
- واقفی، طیبه؛ علیرضا ناصر صدر آبادی ، جمال برزگری خانقاه، (1392) ، بهینه سازی انتخاب پرتفوی سهام با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان، دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، گرگان، انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابداران گلستان
- هیبتی ، فرشاد ، فریدون رهنمای رودپشتی، محمدعلی افشارکاظمی، امیرحسین عبیری،(1390) ، ارزیابی مدل گزینش سبد سهام با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، آنالیز رابطهای خاکستری(GRA) و برنامهریزی آرمانی(GP)، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، سال ششم ، 107-137.
- Axel Buchner , (2016),"Portfolio dynamics under illiquidity", The Journal of Risk Finance, Vol. 17 Iss
- Bjork, Tomas and Murgoci, Agatha and Zhou, Xun Yu, Mean–Variance Portfolio Optimization with State‐Dependent Risk Aversion (2014). Mathematical Finance, Vol. 24, Issue 1, pp. 1-24, 2014.
- Bjork, Tomas and Murgoci, Agatha and Zhou, Xun Yu, Mean–Variance Portfolio Optimization with State‐Dependent Risk Aversion (January 2014). Mathematical Finance, Vol. 24, Issue 1, pp. 1-24, 2014. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2367076.
- Clarke, M., Seng, D., & Whiting, R. H. (2011). Intellectual capital and firm performance in Australia. Journal of Intellectual Capital, 12(4), 505-530
- Dewandaru, G., Masih, R., Bacha, O. I., & Masih, A. M. M. (2014). Combining Momentum, Value, and Quality for the Islamic Equity Portfolio: Multi-style Rotation Strategies using Augmented Black Litterman Factor Model. Pacific-Basin Finance Journal
- Imke Redeker and Ralf Wunderlich, (2018), Portfolio optimization under dynamic risk constraints: continuous vs. discrete time trading, accepted paper, https://arxiv.org/abs/1602.00570
- Janani and et al., Selection of Portfolio by using Multi Attributed Decision Making (Tehran Stock Exchange), American Journal of Scientific Research, Issue 44, pp. 15-87, 8018.
- Jarkko Peltomäki , (2017)," Investment styles and the multifactor analysis of market timing skill ", International Journal of Managerial Finance, Vol. 13 Iss 1 pp. 21 – 35
- Leary, M. T., & Roberts, M. R. (2005). Do firms rebalance their capital structures?. The journal of finance, 60(6), 2575-2619
- Lee, A.H.I., (2009), "A fuzzy AHP evaluation model for buyer–supplier relationships with the consideration of benefits, opportunities, costs and risks", International Journal of Production Research,47(15), 4255–80.
- Michel Denault, Jean-Guy Simonato, 2017, Dynamic portfolio choices by simulation-and-regression: Revisiting the issue of value function vs portfolio weight recursions, Computers & Operations Research, Volume 79, Pages 174-189
- Petkova, Ralitsa & Akbas, Ferhat & Boehmer,Ekkehart & Genc,Egemen (2010), The time-varying liquidity risk of value and growth stocks, Journal of SSRN
- Petkova, Ralitsa & Akbas, Ferhat & Boehmer,Ekkehart & Genc,Egemen (2010), The time-varying liquidity risk of value and growth stocks, Journal of SSRN
- Sun, Y., Grace, A., Lay Teo, K., Zhu, Y., & Wang, X. (2016). Multi-period portfolio optimization under probabilistic risk measure. Finance Research Letters, 1-7.
- Xuan Quang Do, Wu Zhong Xin, (2014), The Impact of Ownership Structure and Capital Capital Structure on Financial Performance of Vietnamese Firms, International Business Reserch, 7(2)
- Redeker, Imke & Wunderlich, Ralf. (2018). Portfolio optimization under dynamic risk constraints: Continuous vs. discrete time trading. Statistics & Risk Modeling. 35. 10.1515/strm-2017-0001.
|
2؛ شادی شاهوردیانی3؛ علی نجفی مقدم
4؛ زهره حاجیها