- اسلامی بیدگلی غلامرضا، فلاح پور سعید، سبزه واری بهار(1391) «مقایسه بازدهی روش های مختلف انتخاب سهام ارزشی و رشدی بر اساس مدل شش عاملی هاگن در بورس اوراق بهادار تهران» فصلنامه دانش سرمایه گذاری، سال اول، شماره اول، ص 125-145
- بنایی زاده آمنه، کردلویی حمیدرضا(1392) « بررسی بازده سهام رشدی و ارزشی بر مبنای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهران » فصلنامه علمی و پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال دوم، شماره هفتم، صفحات 105 -131
- پورابراهیمی محمدرضا، پویان فر احمد، موسوی سیدمحسن(1392) «بررسی صرف ریسک نامتقارن در پرتفوهای ارزشی و رشدی تشکیل شده بر اساس سبت P/E» فصلنامه تحقیقات مالی ،دوره 15، شماره 2، ص 181-200
- خان احمدی فاطمه، تهرانی رضا(1389) «راهبرد سرمایه گذاری در سهام بر اساس کوچ ارزشی – رشدی در بورس اوراق بهادار تهران » فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی، سال دوم، شماره اول، صفحات 1-16
- رحمانی فیروزجائی مجید ،محمدی داور، هاشم نیا شهرام(1395) « بررسی تاثیر کوچ سهام بر صرف بازده سبد سهام» فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 15، زمستان 1395، صفحه 67-84
- شمش میر فیض فلاح، احمدوند میثم، دزفولی هادی(1396) «اندازه گیری ریسک نکول با استفاده از مدل بلک – شولز- مرتون و آزمون رابطه آن با عوامل حاکمیت شرکتی» مجله علمی و پژوهشی مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره 30
- فدایی نژاد اسماعیل،شهریاری سارا، سلیم فرشاد(1394) « تجزیه و تحلیل رابطه ریسک درماندگی مالی و بازده سهام» بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 22، شماره 2، صفحات 243-262
- قالیباف اصل حسن، بابالویان شهرام، جولا جعفر(1387) « مقایسه بازدهی سهام رشدی با سهام ارزشی در بورس اوراق بهادار تهران» فصلنامه بورس اوراق بهادار، دوره ۱, شماره ۳, صفحه ۱۱۱-۱۳۴
- کرمی پور حمید، بیاتی محمدعلی، امیری زهرا(1396) «مقایسه بازدهی سهام رشدی و سهام ارزشی در بازار بورس» فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری، دوره: 3، شماره ۳, صفحه ۱۱۱-۱۳۴
- نمازی محمد، صادق زاده مهارلوئی محمد(1397) «پیش بینی فرار مالیاتی با استفاده از الگوریتم های داده کاوی درخت تصمیم » فصلنامه حسابداری مالی، جلد ۹ شماره ۳۶ صفحات ۷۶-۱۰۱
- Agirman Ensar, Yilmaz Omer(2018) »Value of financial ratios in predicting stock retuns: a study on borsa istanbul(bist) «Business, Economics and Finance -jbef(2018), Vol.7(2). P.191
- Barberis Nicholas, Jin,Lawrence and Wang Baolian(2019)Prospect Theory and Stock Market Anomalies, Yale University, Caltech, and the University of Florida, respectively; their e-mails are nick.barberis@yale.edu, lawrence.jin@caltech.edu, and wang@warrington.ufl.edu
- Daniel K, Titman S(1997). "Evidence on Characteristics of Cross-Sectional Variation in Stock Returns,"Journal of Finance 52, 2-33
- Emm Ekaterina E, Trevino Ruben C.(2014)”The Changing Risk-Return Characteristics of Value and Growth Investing” Journal of Financial Planning, FPAJournal.org ,P54-61
- Eugene F. Fama , Kenneth R. French(January 2004) "The capital asset pricing model" paper working, pages 5-6
- Fama Eugene F, French Kenneth(2007) »Migration« University of Chicago(Fama), and Amos Tuck School of Business, Dartmouth College(French), Electronic copy of this paper is available at: http://com/abstract=926556
- Fama F. Eugene( 2003) "Understanding Risk and Return, the CAPM, and the Fama-French Three-Factor Model« Trustees of Dartmouth College, Womack@Dartmouth.Edu
- Fama, E., & French, K.(1996). Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies.The Journal of Finance, 51, issue 1, 55-84
- Fama, E., & French, K.(1998). Value vs. growth: The international evidence.The Journal of Finance,53(6),1975-1999
- Fama, E., French, K(1993) »Common risk factors in the returns on stocks and bonds« Journal of Financial Economics 33, 3-56.
- Fama, E.F. and French, K(1995) »Size and book-to-market factors in earnings and returns« ،Journal of Finance 50, pp. 131–155
- Fama, Eugene F, Kenneth R. French(2005). "The Anatomy of Value and Growth Stock Returns." The Chicago MBA: A Journal of Selected Papers 45. pp. 1-26.
- Fama, Eugene F., and Kenneth R. French, )1992( »The cross section of expected returns«, Journal of Finance, Vol. XLVII, No. 2
- He Yunhao(2019)Why Do Value Stocks Have More Consumption Risk? Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3493784
- Kakinuma Yosuke(2019) »time reward of value investing: evidence from the southeast asia stock markets«Journal of Economics, Finance and Accounting –(JEFA), ISSN: 2148-6697, P70-87
- Lakonishok, Josef, Andrei Shleifer, and Robert W. Vishny(1994) » Contrarian investment, extrapolation, and risk« Journal of Finance 49(5), 1541{1578.
- Li Dan, XiaYing(2017) The effect of stock liquidity on default risk, Journal of Financial Economics, Volume 124, Issue 3, June 2017, Pages 486-502
- Liew, J. &Vassalou, M.(2000) "Can Book-to-Market, Size and Momentum be Risk Factors that Predict Economic Growth?" Journal of Financial Economics, 57(2), 221-245
- willy widodo cyrilus(2018) »value versus growth stocks: portfolio analysis approach on indonesia stock exchange« faculty of economics and business diponegoro university semarang ,MA thesis
- Ying Qianwei, Tahir Yousaf, Qurat ul Ain, Yasmeen Akhtar and YingQianwei, Shahid Rasheed Muhammad, Yousaf Tahir, ul Ain Qurat, Akhtar Yasmeen(2019) Stock Investment and Excess Returns: A Critical Review in the Light of the Efficient Market Hypothesis, Journal of Risk and Financial Management, 2019, 12, 97; doi:10.3390/jrfm12020097
- Islami Bidgoli Gholamreza, Fallahpour Saeed, Sabzevar Vari Bahar
|
2؛ میرفیض فلاح شمس
3
