- ابراهیمی سروعلیا، محمدحسن؛ فلاح شمس لیالستانی، میرفیض؛ آذرنگ، شهناز.(1392).بررسی عوامل تاثیر گذار برحباب قیمت در بورس اوراق بهادر تهران،مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره4، شماره17، صص103-115.
- اسدی، احسان؛ زارع، هاشم؛ ابراهیمی، مهرزاد؛ پیرایی، خسرو.(1397). تکانه احساسی و حباب های قیمت سهام در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی: مطالعه موردی ایران، نظریه های کاربردی اقتصاد، دوره7،شماره2،صص 115-150.
- امینی فرد، عباس؛ زارع، ابراهیم؛ ابراهیمی، مهرزاد.(1399). قیمت‌گذاری دارایی مالی با استفاده از ریسک حباب قیمتی، راهبرد مدیریت مالی،دوره8،شماره3،صص 201-232.
- داستانی هریس، سارا؛ ترابی، تقی؛ انواری رستمی، علی اصغر.(1399). اراِئه مدلی جهت برآورد احتمال ایجاد حباب قیمتی در بازار سرمایه ؛ شواهد تجربی و تئوریک از بورس اوراق بهادار تهران، دانش سرمایه گذاری، دوره3،شماره34،صص 371-187.
- رمضانی، علی؛ باقری، اویس.(1398). آزمون تاثیر حباب های قیمتی سفته بازی منطقی مبتنی بر تئوری محدودیت بر نرخ بازده کل واقعی شرکتهای منتخب در بازار بورس اوراق بهادار تهران، دانش سرمایه گذاری،دوره8،شماره32،صص1-20.
- سهیلی، کیومرث؛ فتاحی، شهرام؛ رحمانیانی، نرگس.(1399). بررسی تأثیر شوک‌های احساسی بر حباب قیمت سهام با استفاده از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)،مطالعات و سیاست های اقتصادی، مقالات آماده انتشار.
- صابری، مریم؛ دارابی، رویا؛ حمیدیان، محسن.(1398). پرتفوی بهینه در فضای حباب سوداگری بر اساس حسابداری ذهنی، دانش سرمایه گذاری، دوره8،شماره30،صص 210-191.
- عباسی، غلامرضا؛ محمدی، هادی؛ نشاط آور، امین.(1397). بررسی نقش حباب قیمتی در ایجاد نوسانات در بورس اوراق بهادار تهران ( شرکتهای منتخب صنایع پترو شیمی و خودرو)، فصلنامه اقتصاد مالی،دوره12،شماره43،صص 133-152.
- Alexander,K.,Lenya,R.(2010).A simple model for asset price bubble formation and collapse, showing 1-1
- Ayesha, L,.Mian, S. N,.Iftikhar, A.(2018).Identifcation of multiple stock bubbles in an emerging market: application of GSADF approach,Econ Change Restruct: https://doi.org/10.1007/s10644-018-9230-0
- T, Hennequinb. M, Hommesb. C, Massaro. D(2019). Coordination on bubbles in large-group asset pricing experiments. Journal of Economic Dynamics and Control. Available online 23 May 2019 In Press, Corrected Proof What are Corrected Proof articles?
- Bohl, M. T., Kaufmann, P., & Stephan, P. (2013). From hero to zero: Evidence of performance reversal and speculative bubbles in german renewable energy stocks. Energy Economics, 37, 40-51.
- Chi-Wei, S, Xiao-Qing, W, Haotian, Zh, Ran, T, Nicoleta-Claudia, M, Oana-Ramona, L.(2020). Testing for multiple bubbles in the copper price: Periodically collapsing behavior, Resources Policy. 2020 Mar; 65: 101587.doi: 1016/j.resourpol.2020.101587
- Wei(2018). Sentiment and asset price bubble in the precious metals markets. Finance Research Letters. Volume 26, September 2018, Pages 106-111
- Hou, H., & Cheng, S. Y. (2017). The dynamic effects of banking, life insurance, and stock markets on economic growth. Japan and the World Economy, 41, 87–98.
- Iens,W.(2019). Bubble Detection in Financial Markets A Survey of Theoretical Bubble Models and Empirical Bubble Detection Tests, See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/336085827.
- Ikeda, D. (2013). Monetary policy and inflation dynamics in asset price bubbles. Bank of Japan Working Paper Series, No.13-E-4.
- Irandoust M. (2017).Metal prices and stock market performance: is there an empirical link? Resour. Policy.;52:389–392.
- Itamar, C, Meital, G, (2017). TESTING FOR BUBBLES IN STOCKMARKETS WITH IRREGULAR DIVIDEND DISTRIBUTION, Finance Research Letters, doi:1016/j.frl.2017.12.015
- Janssen, D.J. Füllbrunn,S,. & Weitzel,U.(2019). Individual speculative behavior and overpricing in experimental asset markets, Experimental Economics : 22, pp653–675.
- Jokara,H, Shamsaddini,K,.Daneshi,V.(2018). Investigating the Effect of Investors' Behavior and Management on the Stock Returns : Evidence from Iran ,Advances in mathematical finance & applications, 3 (3), pp41-52.
- Madjumerd,M H, Gh.Shahiki Tash,M.n.(2017). Evaluation of Multiple Bubbles in the Stock Market of Tehran, Quarterly Journal of Quantitative Economics, Summer 2017, 14(2): 85-110
- Miao, J. (2014). Introduction to economic theory of bubbles. Journal of
- Okpara, G. (2010). Do Rational Speculative Financial Bubbles Exist in the Nigerian Stock Market? Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business.
- Oliveira, M. M., & Almeida, A. C. (2014). Testing for rational speculative bubbles in the Brazilian residential real-estate market. arXiv preprint arXiv:1401.7615.
- Sandra,A.(2020). Stock Markets, Market Crashes, and Market Bubbles, Psychological Perspectives on Financial Decision Making, pp 205-231.
- Soni,R,. Rahul,M.(2016). behavioral finance “mind over market” ? a case study of techno bubble, SRJ'S FOR HUMANITY SCIENCES & ENGLISH LANGUAGE.3(17). pp 3887-3902
- Wang, H. , Wang, X. , Bu, F. , Wang, G. and Pan, Y. (2018) How the Asymmetric Information Creates Bubbles in Stock Market?. Open Journal of Social Sciences, 6, 202-215. doi: 4236/jss.2018.68016.
- Yao,W, Gang ,L.(2018). Study on the relationship between investor sentiment and stock bubble, Chinese Control And Decision Conference (CCDC), DOI: 1109/CCDC.2018.8407304
- Yasushi,A,Yukihiko,F, Kozo, U, Nobuyu, k.(2020).(A)symmetric information bubbles: Experimental evidence, Journal of Economic Dynamics and Control110, January, 103744, /doi.org/10.1016/j.jedc.2019.103744.
- Zheng,Ch, Cui,X.(2020).Simulation on Artificial Stock Market Bubble Based on the Perspective of Investor Behavior, IEIS, pp 407-420 : https://doi.org/10.1007/978-981-15-5660-9_31
- Zhu, B., Niu, F., (2016).Investor sentiment, accounting information and stock price: Evidence from China. Pacific-Basin Finance Journal, 38(3), P.125-134.
|
2؛ حمید رضا کردلوئی3؛ شادی شاهوردیانی4
