پیش‌بینی ورشکستگی در افق‌های زمانی مختلف بر پایه مدل قیمت گذاری بلک و شولز

امامیان کاریزک، فاطمه ) 1398 (. پیش بینی ورشکستگی با استفاده از افشای گزارش حسابرسی، کارشناسی
ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مدیریت و اقتصاد.
 رجبعلیان، افشین ) 1398 (. توانایی متغییرهای حسابرسی و حسابداری در پیش بینی ورشکستگی بانکهای
پذیرفته شده در بورس تهران، کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی شفق.
 زرشگی نوبر، آرش ) 1390 (. بررسی مقایسه ای مدل های پیش بینی ورشکستگی فیلوسوفو و اسپرینگیت در
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان مازندران،
دانشکده علوم انسانی و مدیریت.
 زیوری امید، لیلا ) 1397 (. بررسی تأثیر کمیته حسابرسی بر ورشکستگی، کارشناسی ارشد، موسسه آموزش
عالی کبیر غرب.
 شاه نظری اول، سمیرا ) 1398 (. مسئولیت اجتماعی شرکت ها و احتمال ورشکستگی، کارشناسی ارشد، موسسه
آموزش عالی شفق.
 معماریان، محسن ) 1398 (. ویژگی های حسابرس و احتمال ورشکستگی، کارشناسی ارشد، دانشگاه بینالمللی
امام خمینی )ره(، دانشکده علوم اجتماعی.
 نوروززاده، فریبا ) 1397 (. تأثیر کوچک سازی بر احتمال ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق.
 نیلی اصفهانی، الناز ) 1390 (. بررسی تحلیلی عوامل موثر بر افول و ورشکستگی شرکتها از منظر نارسایی
مدیریت مالی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت.
فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایهگذاری - انجمن مهندسی مالی ایران
432 دوره 12 / پیاپی 47 / پائیز 1402
 وهاب، شیدا ) 1398 (. رابطه بین حسابرس خارجی و پیش بینی ورشکستگی، کارشناسی ارشد، موسسه آموزش
عالی شاهرود، گروه حسابداری.
 Agustia D., Abdi Muhammad N., Permatasari Y., (2020). Earnings management, business strategy, and bankruptcy risk: evidence from Indonesia, Heliyon, 6 (2), e03317.
 Altman, E. I., (1968). Financial Ratios, Discriminant Analysis, and the Prediction of Corporate Bankruptcy. Journal of Finance 23:589–609.
 Beaver, W., (1968). Market Prices, Financial Ratios and Prediction of Failure. Journal of Accounting Research 6 (2), 179-192.
 Blume, M., Keim, D., (1991). Realized returns and volatility of low-grade bonds: 1977–1989.
 Bose, U., Mallick, S., Tsoukas, S., (2020). Does easing access to foreign financing matter for firm performance? Journal of Corporate Finance. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101639
 Campbell, J.Y., Hilscher, J., Szilagyi, J., (2008). In search of distress risk. Journal of Finance 63 (6), 2899–2939.
 Carmona, P., Climent, F., Momparler, A., (2018). Predicting failure in the U.S. banking sector: An extreme gradient boosting approach. International Review of Economics & Finance. ISSN 1059-0560, https://doi.org/10.1016/j.iref.2018.03.008.
 Cathcart, L., Dufour, A., Rossi, L., et al.,(2019). Differential impact of leverage on the default risk of small and large firms, Journal of Corporate Finance, https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2019.101541
 Chen, C.W.S., Dong, M.C., Liu, N., Sriboonchitta, S., (2019). Inferences of default risk and borrower characteristics on P2P lending, The North American Journal of Economics and Finance, Volume 50,2019.
 Dhawan A., Ma L., Kim M. H., (2020). Effect of corporate tax avoidance activities on firm bankruptcy risk, Journal of Contemporary Accounting & Economics, 16 (2), 100187.
 Duan, J.C., Sun, J., Wang T., (2012). Multiperiod Corporate Default Prediction – A Forward Intensity Approach. Journal of Econometrics. 170, 191–209.
 Duffie, D., Saita, L., Wang, K., (2007). Multi-period corporate default prediction with stochastic covariates. Journal of Financial Economics. 83, 635–665.
 Fons, J., (1991). An approach to forecasting default rates. Working paper, Moody’s Investors Services.
 Hillegeist, S., Keating E., Cram D., Lundstedt K., (2004). Assessing the probability of bankruptcy. Review of Accounting Studies, vol. 9, pp. 5-34.
 Jonsson, J., Fridson, M., (1996). Forecasting default rates on high-yield bonds. The Journal of Fixed Income, June, 69–77.
 Lyu, H., Yang, C., (2018). Regulatory capital constraint and its effects on price discrimination and default risk: evidence from China’s bond market. Emerging Markets Finance and Trade, DOI: 10.1080/1540496X.2018.1448265
 Mansi S. A., Qi Y., John K. Wald, (2021). Bond covenants, bankruptcy risk, and the cost of debt, Journal of Corporate Finance, Volume 66, 101799.
 McDonald, C.G., Van de Gucht, L.M., (1999). High-yield bond default and call risks. Review of Economics and Statistics 81, 409–419.
 McGuinness, G., Hogan, T., and Powell, R. (2018). European trade credit use and SME survival. Journal of Corporate Finance, 49:81–103
 Shi, B.F., Chi, G.T., Li, W.P., (2020). Exploring the mismatch between credit ratings and lossgiven-default: A credit risk approach. Economic Modelling, volume 85, 420-428.
 Singhal R.,Zhu Y., (2013). Bankruptcy risk, costs and corporate diversification, Journal of Banking & Finance, 37 (5), 1475-1489.