- تالانه، عبدالرضا؛ حسینی، مینوش (1394). اهمیت عامل نقدشوندگی در توضیح مازاد بازده سهام: شواهد جدید از بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابرسی، 22(3)، 337-362.
- چناری، حسن؛ حاجیها، زهره (1398). تاثیر نقدشوندگی سهام بر پاداش هیئت مدیره با تاکید بر کیفیت حسابرسی. دانش حسابرسی، 19(75)، 187-202.
- رحمانی، علی؛ فلاح نژاد، فرهاد (1389). تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه سهام عادی. پژوهش های حسابداری مالی، 2(3)، 17-30.
- ستایش، محمدحسین؛ غفاری، محمدجواد؛ رستم زاده، ناصر (1392). بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه. پژوهش های تجربی حسابداری، 2(8)، 125-146.
- ستایش، محمدحسین؛ کاظم نژاد، مصطفی (1391). شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر کیفیت افشای اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت‌های حسابداری، 4(1)، 49-79.
- ستایش، محمدحسین، کاظم نژاد، مصطفی؛ ذوالفقاری، مهدی (1390). بررسی تاثیر کیفیت افشا بر نقدشوندگی سهام و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش های حسابداری مالی، 3(3)، 55-74.
- فروغی، داریوش؛ فرهمند، شکوفه؛ ابراهیمی، محمود (1390). رابطه بین نقدشوندگی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بورس اوراق بهادار، 4(15)، 125-143.
- مرادزاده فرد، مهدی؛ ابوحمزه، سینا (1390). اثر کیفیت افشای شرکتی بر نقدشوندگی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 8(32)، 73-102.
- مهرانی، ساسان؛ رساییان، امیر (1388). بررسی رابطه بین معیارهای نقدشوندگی سهام و بازده سالانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت های حسابداری، 1(1 )، 217-230.
- نمازی، محمد؛ محمدی، محمد (1389). بررسی کیفیت سود و بازده شرکتهای خانوادگی و غیرخانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت‌های حسابداری، 2(2)، 159-194.
- Acharya, V. V., & Pedersen, L. H. (2005). Asset pricing with liquidity risk. Journal of financial Economics, 77(2), 375-410.
- Aitken, M., & Winn, R. (1997). What is this thing called liquidity. Securities Industry Research Center of Asia Pacific Sydney, Australia.
- Amihub, Y., & Mendelson, H. (1989). Liquidity and cost of capital: implications for corporate management. Journal of Applied Corporate Finance, 2(3), 65-73.
- Amihud, Y., Mendelson, H., & Pedersen, L. (2005). Liquidity and Asset Prices. now: Boston.
- Ben-Haim, Y. (2006). Info-gap decision theory: decisions under severe uncertainty: Elsevier.
- Chan, J. S., Hong, D., & Subrahmanyam, M. G. (2008). A tale of two prices: Liquidity and asset prices in multiple markets. Journal of Banking & Finance, 32(6), 947-960.
- Chang, Y. Y., Faff, R., & Hwang, C.-Y. (2010). Liquidity and stock returns in Japan: New evidence. Pacific-Basin Finance Journal, 18(1), 90-115.
- Cheng, Q. (2014). Family firm research–A review. China Journal of Accounting Research, 7(3), 149-
- Diamond, D. W., & Verrecchia, R. E. (1991). Disclosure, liquidity, and the cost of capital. The journal of Finance, 46(4), 1325-1359.
- Easley, D., & O'hara, M. (2004). Information and the cost of capital. journal of finance, 59(4), 1553-1583.
- Ebihara, T., Kubota, K., Takehara, H., & Yokota, E. (2014). Market liquidity, private information, and the cost of capital: Market microstructure studies on family firms in Japan. Japan and the World Economy, 32, 1-13.
- Fernandez, F. A. (1999). Liquidity risk: new approaches to measurement and monitoring: Securities Industry Association.
- Geyser, M., & Liebenberg, I. (2003). Creating a new valuation tool for South African agricultural co-operatives. Agrekon, 42(2), 106-115.
- Glosten, L. R., & Milgrom, P. R. (1985). Bid, ask and transaction prices in a specialist market with heterogeneously informed traders. Journal of financial Economics, 14(1), 71-100.
- Lesmond, D. A., Ogden, J. P., & Trzcinka, C. A. (1999). A new estimate of transaction costs. The Review of Financial Studies, 12(5), 1113-1141.
- Lipson, M. L., & Mortal, S. (2009). Liquidity and capital structure. Journal of financial markets, 12(4), 611-644.
- Liu, W. (2006). A liquidity-augmented capital asset pricing model. Journal of financial Economics, 82(3), 631-671.
- O'Hara, M. (2003). Presidential address: Liquidity and price discovery. The journal of Finance, 58(4), 1335-1354.
- Venkatesh, P., & Chiang, R. (1986). Information asymmetry and the dealer's bid‐ask spread: A case study of earnings and dividend announcements. The journal of Finance, 41(5), 1089-1102.
|
1؛ محمد حسن جنانی 
2؛ محمود همت فر3
