- آسایش کورش، فلاح شمس میرفیض، جهانگیرنیا حسین، غلامی جمکرانی رضا (1400)، تبیین مدل ریسک سیستمیک با استفاده از معیار ریزش مورد انتظار نهایی در بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، ۲۵ (۲)، ۱۳۴-۱۱۵.
- حسینی، علی و رضوی, سعید (139۳). نقش سرمایه در ریسک سیستمی مؤسسات مالی – پژوهش‌های تجربی حسابداری, 4(13)، ۱۴۷ -127.
- سرزعیم، علی (1392). بحرانهای بانکی مروری بر تجارب کشورهای مختلف در شکلگیری بحرانها، تبعات آنها و چگونگی مقابله. انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی.
- صادقی شاهدانی مهدی، توکلی حمیدرضا، صالحی شهرابی ابوالفضل (1401)، بررسی ریسک سیستمی در صنعت بانکی بورس تهران: رویکرد نظریه گراف و ARMA-gjrGARCH-DCCt. فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی، ۳۰ (۱۰۱)، ۳۵۵-۳۰۷.
- صالحی صدقیانی، جمشید. (1386). تعیین ریسک سرمایه گذاری در یک پرتفو ارزی با استفاده از روش ارزش در معرض خطر. مطالعات مدیریت صنعتی، 6(17)، 183-200.
- عرب، محمد و صفرزاده، حسین (1388)، بررسی توانایی نسبت مالی در پیشبینی بحرانهای مالی: تحلیل لاجیت. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 1.
- نمکی، علی، عباسیان، عزت اله، شفیعی، الهه (1401). تجزیه و تحلیل میزان ریسک سیستمی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد سیستم‌های پیچیده. راهبرد مدیریت مالی، 10(1), 91-112.
- نیلی، مسعود و همکاران (1382)، استراتژی توسعه صنعتی کشور، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، 77-108.
- هاتف وحید مجید، صالح اردستانی عباس (1399)، اندازه‌گیری ریسک سیستمی مؤسسات مالی و بانک‌ها با استفاده از رویکردخوشه‌بندی مارکوف و معیارهای سنجش ریسک مبتنی بر مرکزیت. نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی. ۱۳۹۹; ۹ (۳۰) :۱۴۰-۱۱۵.
- وهاب زاده، سارا، فلاح شمس لیالستانی، میرفیض، معدنچی، مهدی، کیقبادی، امیر رضا (1401)، سرایت پذیری ریسک سیستمیک در بازارهای مالی ایران. دانش سرمایه‌گذاری، 11(41)، 429-443.
- Acerbi, C؛ Tasche, D. (2002). Expected Shortfall:a natural coherent alternative to Value at Risk. Economic Notes.
- Acerbi, C؛ Tasche, D. (2002). On the coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking and Finance.
- Adrian, T., Brunnermeier, M.K., (2011). CoVaR. Working paper, Federal Reserve Bank of New York.
- Allen, L., & Tang, Y. (2016). What’s the Contingency? A Proposal for Bank Contingent Capital Triggered By Systemic Risk, Journal of Financial Stability, In Press, Accepted Manuscript — Note to users.
- Barigozzi, M. and Brownlees, C. (2012). NETS: Network Estimation for Time Series. Technical report.
- Bekaert, G., Hodrick, R. J., and Zhang, X. (2013). Aggregate idiosyncratic volatility. Journal of Financial and Quantitative Analysis, forthcoming.
- Bisias, D., Flood, M., Lo, A. W., and Valavanis, S. (2012). A survey of systemic risk analytics Working paper #0001, Office of Financial Research.
- Brownlees, C.T., Engle, R., (2012). Volatility, correlation and tails for systemic risk measurement. Working Paper.
- Brunnermeier, M. K. and Oehmke, M. (2012). Bubbles, financial crises, and systemic risk. Technical report.
- De Bandt, O., and p.Hartmann. (2002). Systemic risk in banking: A survey in financial crises, contagion and the lender of last resort, ed. C. Goodhart and G. Illing. London: Oxford University Press.
- Fisher, I. (1933). The debt-Deflation Theory of great depression. Econometrica, 1(4): 337-357.
- Hautsch, N., Schaumburg, J., and Schienle, M. (2010). Quantifying time–varying marginal systemic risk contributions. Technical report.
- He, F., & Chen, X. (2016). Credit networks and systemic risk of Chinese local financing platforms: Too central or too big to fail?–based on different credit correlations using hierarchical methods, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, (461)6, 158-170.
- Huang, X., Zhou, H., Zhu, H., 2009. A framework for assessing the systemic risk of major financial institutions. J. Bank. Financ. 33, 2036–2049.
- Kuzubas, T. U., Saltoglu, B., & Sevr, C. (2015). Systemic risk and heterogeneous leverage in banking networks, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, (462)6, 358-375.
- Laeven, L., Ratnovski, L., & Tong, H. (2015). Bank size, capital, and systemic risk: Some international evidence, Journal of Banking & Finance, (69)6, S25-S34.
- Lo, M.C., Zivot, E., 2001. Threshold cointegration and nonlinear adjustment to the law of one price. Macroecon. Dyn. 5, 533–576.
- Pagano, M. S., & Sedunov, J. (2016). A comprehensive approach to measuring the relation between systemic risk exposure and sovereign debt, Journal of Financial Stability, (23)6, 62-78.
- Zhang, Tingting, Zhenpeng Tang, Xiaoxu Du &Linjie Zhan, 2021, Research on systemic risk contagion of Chinese financial institutions based on GARCH-VMD-Copula-CoVaR model, Economic Research, 18, 22-43.
- So, M.K.P., Mak, A.S.W. & Chu, A.M.Y. (2022), Assessing systemic risk in financial markets using dynamic topic networks. Sci Rep 12, 2668.
|
2؛ فرهاد غفاری3؛ علیرضا حیدرزاده هنزائی4
