- ارضاء، امیرحسین و صیفی، فرناز، (1399)، تاثیر ریسک‌های مالی بر کارایی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، دوره سیزدهم، شماره چهل و پنجم.
- دل افروز، نرگس، همایون فر، مهدی و تقی پور تمیجانی، (1398)، مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها با استفاده از رویکرد ترکیبی، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره دهم، شماره سی و هشتم.
- زنگنه، احسان و همکاران، (1399)، تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی در سیکلهای نکول اعتباری در بازار متشکل پولی کشور، فصلنامه پژوهشهای پولی-بانکی، سال دوازدهم، شماره چهل و یک.
- ملک محمدی، محمدرضا، سعیدی، علی و متین رد، مهران، (1399)، بررسی عوامل سیستماتیک و غیر سیستماتیک موثر بر ریسک اعتباری در نظام بانکداری ایران، بورس اوراق بهادار دوره سیزدهم، شماره چهل و نهم.
- ملکی، علی و همکاران، (1399)، ارایه مدل بهینه ریسک اعتباری فرایند تامین مالی جمعی با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چندلایه (MLP)، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره یازدهم، شماره چهل و سه.
- Arora, N., & Kaur, P. D. (2020). A Bolasso based consistent feature selection enabled random forest classification algorithm: An application to credit risk assessment. Applied Soft Computing, 86, 105936.
- Abdelaziz, H., Rim, B., & Helmi, H. (2020). The interactional relationships between credit risk, liquidity risk and bank profitability in MENA region. Global Business Review, 0972150919879304.
- Bagehot, W. J. R. I. (1962). Lombard street, homewood.
- Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).(2000). Principles for the Management of Credit Risk; Bank for International Settlements: Basel, Switzerland.
- Botev, J., Égert, B., & Jawadi, F. J. I. E. (2019). The nonlinear relationship between economic growth and financial development: Evidence from developing, emerging and advanced economies. 160, 3-13.
- Cosslett, S. R., & Lee, L.-F. J. J. o. E. (1985). Serial correlation in latent discrete variable models. 27(1), 79-97.
- García, F., Guijarro, F., & Moya, I. J. S. B. (2013). Monitoring credit risk in the social economy sector by means of a binary goal programming model. 7(3), 483-495.
- Golbayani, P., Florescu, I., & Chatterjee, R. (2020). A comparative study of forecasting corporate credit ratings using neural networks, support vector machines, and decision trees. The North American Journal of Economics and Finance, 54, 101251.
- Gubareva, M., Keddad, B. J. I. J. o. F., & Economics. (2020). Emerging markets financial sector debt: A Markov‐switching study of interest rate sensitivity.
- Hamilton, J. D. (2010). Regime switching models. In Macroeconometrics and time series analysis (pp. 202-209): Springer.
- Huang, X., Liu, X., & Ren, Y. J. C. S. R. (2018). Enterprise credit risk evaluation based on neural network algorithm. 52, 317-324.
- Jreisat, A. J. I. J. o. E., & Research, B. (2020). Credit risk, economic growth and profitability of banks. 20(2), 152-167.
- Kirikkaleli, D., & Gokmenoglu, K. K. (2020). Sovereign credit risk and economic risk in Turkey: Empirical evidence from a wavelet coherence approach. Borsa Istanbul Review, 20(2), 144-152.
- Maddala, G. S., & Nelson, F. D. (1975). Switching regression models with exogenous and endogenous switching. Paper presented at the Proceedings of the American Statistical Association.
- Ndebbio, J. U. (2004). Financial deepening, economic growth and development: Evidence from selected sub-Saharan African Countries.
- Nguyen, C. P., Schinckus, C., Su, T. D., & Chong, F. J. R. o. d. f. (2018). Institutions, inward foreign direct investment, trade openness and credit level in emerging market economies. 8(2), 75-88.
- Teles, G., Rodrigues, J. J., Rabê, R. A., Kozlov, S. A. J. J. o. A. I., & Systems. (2020). Artificial neural network and Bayesian network models for credit risk prediction. 2, 118-132.
- Van Gestel, T., & Baesens, B. (2008). Credit Risk Management: Basic concepts: Financial risk components, Rating analysis, models, economic and regulatory capital: OUP Oxford.
- Zhu, Y., Xie, C., Sun, B., Wang, G.-J., & Yan, X.-G. J. S. (2016). Predicting China’s SME credit risk in supply chain financing by logistic regression, artificial neural network and hybrid models. 8(5), 433.
- Yazdanpanah, A., Shakib, S. (2009). Effective factors on banks liquidity risk (Bank Mellat case study). Financial Knowledge of Securities Analysis, 99 (2):27-54. (in Persian).
|
2؛ علی ثریایی3
