- اسلامی بیدگلی، سعید و شعبان پور فرد، پژمان (1395). رابطه حجم معاملات و اجزای آن با بازده؛ مطالعه موردی در بورس اوراق بهادار تهران با تمرکز بر معاملات حین روز و حذف اثر Uشکل. چشم انداز مدیریت مالی، 6(14)، 45-63.
- امام وردی، قدرت اله، جعفری، سیده محبوبه (1398). اثر بحران های مالی بر انتقال تکانه و سرریز نوسان میان بازارهای مالی توسعه یافته و ایران. اقتصاد مالی، 13 (47)، 84-63.
- آلودری، قاسم، مقدم، جواد، رضوانی فرد، سعید، مقدم، مهدی (1390)، بررسی ارتباط همزمان و پویای حجم معاملات و بازده سهام با استفاده از مدل های خودرگرسیون برداری، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 15، 41-27.
- حاتمی، فرشاد (1394)، بررسی رابطه بین بازده سهام و حجم معاملات در بخش بانکی، پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز
- زمانیان، غلامرضا، جلالی، ام البنین، کردی تمندانی، علی (1396). رهیافت مدل احتمال مبادله آگاهانه در بررسی اثر عدمتقارن اطلاعات بر بازده سهام و حجم معاملات در شرکتهای منتخب بورس اوراق بهادار تهران. اقتصاد مالی، 11 (41)، 43-66.
- عباسی، ابراهیم، دهقان نیری، لیلا و پورداداش مهربانی، نازیلا (1395). بررسی رابطۀ بین حجم معامله، بازده سهام و نوسان بازده در زمان مقیاسهای مختلف در بورس اوراق بهادار تهران. مدیریت دارایی و تامین مالی، 4(4)، 1.
- مدرس، احمد، لیلی پور، کامران و حمشی، محسن (1397). تأثیر اعلام سهام شناور بر حجم معاملات، نوسانپذیری و بازده سهام. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، 10(39)، 219-236.
- میرزاده، فاطمه، سعیدی، علی، حیدر زاده هنزائی، علیرضا، خدایی وله زاقرد، محمد. (1401). تاثیر حجم معاملات بر ناهمگرایی قیمت قراردادهای آتی در بورس کالای ایران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 15(57)، 349-374.
- نجار زاده، رضا، زیودار، مهدی (1385)، بررسی رابطه تجربی بین حجم معاملات و بازده سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال ششم، شماره دوم
- Alvarez, E., Brida, G., Moreno, L. et al. The dynamical relation between price changes and trading volume. Qual Quant (2023). https://doi.org/10.1007/s11135-022-01605-4
- Ardalankia, Jamshid., Osoolian, Mohammad., Haven, Emmanuel., Jafari, G. Reza, (2020), Scaling features of price–volume cross correlation,Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 549, ISSN 0378-4371, https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.124111
- Aznaei, S., (2012). The Relationship between Trading Volume with Price Volatility and Market Quality. Tehran, Alzahra University.
- Back, K., & Baruch, S. (2007). Working orders in limit-order markets and floor exchanges. Journal of Finance, 62(4), 1589–1621.
- Chan, K., Fong, W. M., (2000). Trade size, order imbalance, and the volatility-volume relation. Journal of Financial Economics, 57(2), 247–273.
- Connolly, R., Stivers, C. (2003). Momentum and reversals in equity-index returns during periods of abnormal turnover and return dispersion. Journal of Finance 58(4), 1521-1556.
- Easley, D., Kiefer, N. and O’Hara, M. (1997a). The information content of the trading process, Journal of Empirical Finance, 4(2), 159-86.
- Gebka, B. (2005), Dynamic volume-return relationship: evidence from an emerging capital Applied Financial Economics 15(14), 1019-1029.
- Giot, P., Laurent, S., &Petitjean, M. (2010). Trading activity, realized volatility and jumps. Journal of Empirical Finance, 17(1), 168–175.
- Jones, C.M., Kaul, G., Lipson, M.L., (1994). Transactions, volume, and volatility. Review of Financial Studies, 7(4), 631–651.
- Karpoff, J. M. (1987) The relation between price changes and trading volume: a survey. Journal of Financial and Quantitative Analysis 22(1), 109-126
- Li, J., & Wu, C. (2006). Daily return volatility bid-ask spreads, and information flow: Analyzing the information content of volume. Journal of Business, 79(5), 2697–2739.
- Liu, X., Liu, X., Liang, X. (2015). Information-driven trade and price-volume relationship in artificial stock markets. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 430, 73-80.
- Llorente, G., Michaely, R., Saar, G., Wang, J. (2002). Dynamic volume-return relation of individual stocks. Review of Financial Studies 15(4), 1005-1047.
- Moosa, I. A., Silvapulle, P., Silvapulle, M. (2003). Testing for temporal asymmetry in the pricevolume Bulletin of Economic Research 55(4), 373-389.
- Ozsoylev, H. N., &Takayama, S. (2010). Price, trade size, and information revelation in multi-period securities markets. Journal of Financial Markets, 13(1), 49–76.
- Stickel, S. E., Verrecchia, R. E. (1994). Evidence that trading volume sustains stock price Financial Analysts Journal 50(6), 57-67.
- Szetela, B., Mentel, G., Bilan, Y. et al. The relationship between trend and volume on the bitcoin market. Eurasian Econ Rev 11, 25–42 (2021). https://doi.org/10.1007/s40822-021-00166-5
- Tersvirta, T. (1998). Modelling Economic Relationship with Smooth Transition Regressions, In Giles, D.E.A, Ullah, A. (Eds.), Handbook of Applied Economic Statistics. Marcel Dekker, New York, 507-552.
- Wang, J. (1994). A model of competitive stock trading volume. Journal of Political Economy 102(1), 127-168.
- Xu, X. E., Wu, C. (1999). The intraday relation between return volatility, transactions, and International Review of Economics and Finance 8(4), 375-397.
- Xua, Xiaoqing Eleanor., Wu, Chunchi (1999), The intraday relation between return volatility, transactions, and volume, International Review of Economics and Finance, 8(4), 375-397.
|
2؛ مجتبی ملکی چوبری3
