دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 آمار

تعداد نشریات50
تعداد شماره‌ها2,232
تعداد مقالات20,475
تعداد مشاهده مقاله25,231,946
تعداد دریافت فایل اصل مقاله22,864,979
عرفانی, علیرضا, صفری, سولماز. (1393). بررسی رفتار دورهای بازدهی ماهانه سهام در بورس تهران (روش بلوک متحرک بوتاسترپ). , 7(شماره 2(پیاپی 22)), 47-59.
علیرضا عرفانی; سولماز صفری. "بررسی رفتار دورهای بازدهی ماهانه سهام در بورس تهران (روش بلوک متحرک بوتاسترپ)". , 7, شماره 2(پیاپی 22), 1393, 47-59.
عرفانی, علیرضا, صفری, سولماز. (1393). 'بررسی رفتار دورهای بازدهی ماهانه سهام در بورس تهران (روش بلوک متحرک بوتاسترپ)', , 7(شماره 2(پیاپی 22)), pp. 47-59.
عرفانی, علیرضا, صفری, سولماز. بررسی رفتار دورهای بازدهی ماهانه سهام در بورس تهران (روش بلوک متحرک بوتاسترپ). , 1393; 7(شماره 2(پیاپی 22)): 47-59.

بررسی رفتار دورهای بازدهی ماهانه سهام در بورس تهران (روش بلوک متحرک بوتاسترپ)

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
مقاله 4، دوره 7، شماره 2(پیاپی 22)، تیر 1393، صفحه 47-59  XML اصل مقاله (229.77 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
علیرضا عرفانی email 1؛ سولماز صفری email 2
1ندارد
2مسئول مکاتبات
چکیده
چکیده
بیقاعدگیهای تقویمی الگوهایی دورهای در بازدههای سهام میباشد که آنها را نمیتوان توسط عوامل اساسی
توضیح داد. یکی از مهمترین بیقاعدگیها ،اثرات ماههای سال است که کشف آن، مقابل تئوری کارایی بازار قرار
میگیرد. بنابرین هدف از این مقاله، بررسی بیقاعدگی ماهانه سهام در بازده شاخص کل قیمت بورس تهران در
1371 توسط روش بلوک متحرک بوتاسترپ و ارائه فواصل اطمینان صدکی است. نتایج - دوره زمانی 1391
نشان میدهد که متوسط بازدهی ماه فروردین مثبت، معنیدار و بالاترین بازده را دارد. بر این اساس اثر نقدینگی و
فرضیه حسابآرایی میتواند توجیهی مناسب برای وجود اثرات مثبت و معنیدار ماه فروردین در بورس تهران و
1371- در دوره زمانی 1391 باشد.
کلیدواژه‌ها
بی قاعدگی های تقویمی؛ اثرات ماه؛ بلوک متحرک بوت استرپ؛ اثر نقدینگی
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 1,748
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,607


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب