تعداد نشریات | 50 |
تعداد شمارهها | 2,232 |
تعداد مقالات | 20,476 |
تعداد مشاهده مقاله | 25,292,125 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 22,944,037 |
ارائه روشی برای پیش بینی پایدار سری های زمانی با کاربرد در مسائل مالی با استفاده از روش Robust | ||
دانش مالی تحلیل اوراق بهادار | ||
مقاله 8، دوره 5، شماره 3(پیاپی 15)، آذر 1391، صفحه 97-114 اصل مقاله (449.87 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
حمید شهریاری* 1؛ نیما شریعتی* 1؛ امیر مسلمی* 2 | ||
1ندارد | ||
2مسئول مکاتبات | ||
چکیده | ||
به منظور مدلسازی و تخمین مناسب و قابل اعتماد پارامترها در مدلهای دادههای خودهمبسته، از رویکردهای پایداراستفاده میشود. وجود دادههای پرت و آلودگیها، تاثیری مخرب در تخمین پارامترهای این مدلها دارد. از آنجایی که در اغلب مسائل مالی، دادههای گذشته بر دادههای اخیر اثرگذار هستند، این دادهها معمولاً در قالب سری زمانی مدلسازی میشوند. در این تحقیق، مدلهای خود رگرسیون به عنوان یکی از مدلهای مطرح در تحلیل سریهای زمانی در نظر گرفته شده و رویکرد استوار[i] جدیدی بر مبنای بهینه سازی s فیلتر شده برای تخمین پارامترهای مدل خود رگرسیون ارائه شده است. از مدل پایدار بدست آمده در پیش بینی پایداری مقادیر آینده استفاده شده است. در انتها نیز به عنوان مثال عددی، سود حاصل از فروش یک محصول واسطه در بازه زمانی 148 ماه جمعآوری شده و از رویکرد پایدار پیشنهادی برای پیشبینی مقادیرسود در آینده استفاده شده است. روش پایدار در مقایسه با روشهای کلاسیک، کارایی بالاتری را در پیش بینی مقادیر آینده از خود نشان میدهد. [ | ||
کلیدواژهها | ||
سری های زمانی؛ مدل خود رگرسیون؛ دادههای پرت؛ تخمین پایدار؛ داده های مالی | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,072 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 8,246 |