آمار
| تعداد نشریات | 50 |
| تعداد شماره‌ها | 2,232 |
| تعداد مقالات | 20,476 |
| تعداد مشاهده مقاله | 25,270,764 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 22,924,466 |
کاربرد ترکیبی مدل State Spaceدر فرم ARIMAو روش شبیه سازی مونت کارلوبرای پیش بینی شاخص تپیکس | ||
| دانش مالی تحلیل اوراق بهادار | ||
| مقاله 2، دوره 8، شماره 26، تیر 1394، صفحه 19-30 اصل مقاله (489.02 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
عقیق فرهادی چشمه مرواری1؛ فرهاد غفاری  2
| ||
| 1دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی ، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات تهران | ||
| 2استادیار ، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات تهران | ||
| چکیده | ||
| در این مطالعه به بررسی و تخمین پارامترها با استفاده از مدل State Space در فرم ARIMAپرداخته می‌شود . سپس با استفاده از پارامترهای تخمین زده شده و روش شبیه سازی مونت کارلو به عنوان ابزاری برای افزایش دقت پیش بینی فرآیندهای تصادفی، به پیش بینی برای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای شاخص تپیکس پرداختیم که شامل 739 داده روزانه مربوط به 1 بهمن سال 1389 تا 30 بهمن سال 1392 به عنوان درون داده و نیز داده های 1 اسفند 1392 تا 30 اردیبهشت 1393 به عنوان برون داده بود . نتایج حاکی از این بود که دادههای بازار سهام تهران از کارآیی کافی به منظور پیش بینی نسبی آنها برخوردار بودند و نشان دادیم که ترکیب مدل State Space در فرم ARIMA و روش شبیه سازی مونت کارلو میتواند به عنوان یک الگوریتم پیش بینی کننده برای شاخص تپیکس و سایر شاخصهای مشابه از نظر ماهیتی، پیشنهاد شود. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| State Space؛ شبیه سازی مونت کارلو؛ دقت پیش بینی؛ کارآیی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,118 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,811 |
||
