آمار
| تعداد نشریات | 50 |
| تعداد شماره‌ها | 2,232 |
| تعداد مقالات | 20,476 |
| تعداد مشاهده مقاله | 25,291,181 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 22,943,308 |
آزمون روش شارپ تجدید‌نظر‌شده مبتنی بر ارزش در معرض خطر جهت ارزیابی عملکرد (شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران) | ||
| دانش سرمایه‌گذاری | ||
| مقاله 7، دوره 1، شماره 4، دی 1391، صفحه 133-150 اصل مقاله (314.13 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسنده | ||
سیدرضا میرغفاری 
| ||
| دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی | ||
| چکیده | ||
| در این مقاله، شاخص جدیدی بنام شارپ تجدید‌نظر‌شده مبتنی بر ارزش در معرض خطر به عنوان یک شاخص قابل قبول جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌های فعال در بازار سرمایه معرفی شده است. ارزش در معرض خطر به دلیل دارا بودن ویژگی‌های منحصربه‌فرد و همچنین به دلیل اقبال نهادهای مالی و بین‌المللی دنیا جهت ارزیابی ریسک، در این شاخص به عنوان یک نو‌آوری ابزاری مورد استفاده قرار گرفته است. در تحقیق حاضر، ارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران با دو روش محاسبه شاخص شارپ و شاخص شارپ تجدید‌نظر‌شده در دوره زمانی سال 1385 تا 1389 مورد مقایسه و آزمون قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که در شرکت‌هایی که پرتفوی متنوعی دارند (شرکت‌های سرمایه‌گذاری) استفاده از شاخص شارپ یا شارپ تجدید‌نظر شده، تفاوت معناداری در رتبه‌بندی شرکت‌ها ایجاد نمی‌کند. در مورد شرکت‌هایی که پرتفوی ندارند (شرکت‌های تولیدکننده فلزات اساسی) و یا پرتفوی متنوعی ندارند به‌رغم مشاهده تفاوت ظاهری در رتبه‌بندی، این تفاوت از نظر آماری معنادار نیست. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| شاخص شارپ تجدید‌نظر‌شده؛ شاخص شارپ؛ ارزش در معرض خطر؛ روش میانگین متحرک موزون نمایی؛ پس‌آزمایی ارزش در معرض خطر | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 952 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 693 |
||
