آمار
| تعداد نشریات | 50 |
| تعداد شماره‌ها | 2,232 |
| تعداد مقالات | 20,476 |
| تعداد مشاهده مقاله | 25,293,968 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 22,946,026 |
تأثیر متنوع سازی پرتفوی بر ارزش در معرض ریسک در بورس اوراق بهادار تهران | ||
| دانش سرمایه‌گذاری | ||
| مقاله 6، دوره 2، شماره 6، تیر 1392، صفحه 83-104 اصل مقاله (629.84 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
علی رستمی1؛ نرگس نیک نیا  2
| ||
| 1عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان تهران، ایران و مدرس دانشگاه علوم اقتصادی | ||
| 2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه علوم اقتصادی (مسئول مکاتبات) | ||
| چکیده | ||
| مفهوم ریسک همواره مورد توجه سرمایه گذاران بوده است. تنوع بخشی یکی از استراتژی هایی است که سرمایه گذاران برای مصون ماندن در مقابل ریسک مورد استفاده قرار می دهند. در این تحقیق ریسک مربوط به قیمت های سهام بیست و دو شرکت منتخب از بورس اوراق بهادار تهران (TSE) و همچنین پرتفوهای متشکل از این سهام مورد بررسی قرار می گیرد. در کنار مطالعات داخلی، اهمیت تنوع بخشی بین المللی نیز با تشکیل پرتفویی از شاخص های قیمتی سهام متشکل از کشورهای نوظهور و توسعه یافته مورد توجه است. همبستگی بین سهام موجود در پرتفوهای متنوع داخلی و همچنین همبستگی شاخص های منتخب پرتفوی بین المللی، نوع رابطه بین سهام مختلف داخلی موجود در پرتفوی سرمایه گذاری را همچون شکل رابطه بین شاخص های موجود در پرتفوی متنوع بین المللی نشان می دهد. و اما برای درک تأثیر تنوع بخشی بر ریسک هر پرتفوی، از مفهوم ارزش در معرض ریسک (VaR) استفاده نمودیم تا به مزایای تنوع بخشی داخلی و خارجی پی ببریم. نتایج این تحقیق، نشان داد که تنوع بخشی داخلی ریسک را تقلیل می دهد و نتیجه قابل توجه تر اینکه تنوع بخشی بین المللی ریسک را به طور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| تنوع بخشی؛ کوواریانس؛ پرتفوی بین المللی؛ ارزش در معرض ریسک | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,757 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,531 |
||
