آمار
| تعداد نشریات | 50 |
| تعداد شماره‌ها | 2,232 |
| تعداد مقالات | 20,476 |
| تعداد مشاهده مقاله | 25,291,326 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 22,943,411 |
مقایسه عملکرد پرتفوهای حاصل از گروهبندی سهام بوسیله مدل شبکه مبتنی بر متغیرهای نوین و سنتی با استفاده از شاخصهای شارپ و ترینر | ||
| دانش سرمایه‌گذاری | ||
| مقاله 11، دوره 2، شماره 7، مهر 1392، صفحه 193-212 اصل مقاله (743.49 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| فریدون رهنمای رودپشتی1؛ سید مجید موسوی انزهایی2 | ||
| 1استاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران | ||
| 2دانش آموخته کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات | ||
| چکیده | ||
| در این تحقیق عملکرد پرتفوهای حاصل از گروهبندی سهام بوسیله ماتریس شبکه مبتنی بر متغییرهای نوین(سهام تهاجمی، تدافعی و بی تفاوت ) که توسط رهنمای رودپشتی (1388) ارائه شده و متغییرهای سنتی ( سهام رشدی، ارزشی و رشدی- ارزشی)، با استفاده از شاخصهای عملکرد شارپ و ترینر محاسبه شده و در راستای شناسایی پرتفویی با عملکرد بالاتر از عملکرد بازار آزمون می شوند. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون من – ویتنی (Mann- Whitney (استفاده شده که نتایج آن بیان می کند که، عملکرد محاسبه شده با استفاده از شاخص شارپ برای پرتفوی رشدی و پرتفوی تهاجمی عملکرد بالاتری نسبت به پرتفوی بازار را نشان می دهد ولی عملکرد محاسبه شده بوسیله شاخص ترینر تنها در مورد پرتفوی رشدی عملکردی بالاتر از بازار را نشان می دهد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| مدل شبکه؛ عملکرد پرتفوی؛ شاخص شارپ؛ شاخص ترینر | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 899 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 501 |
||
