آمار
| تعداد نشریات | 50 |
| تعداد شماره‌ها | 2,171 |
| تعداد مقالات | 20,075 |
| تعداد مشاهده مقاله | 23,656,508 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 21,738,917 |
مقایسه کارایی مدل های خانواده GARCH در مدل سازی و اندازه گیری ریسک نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران | ||
| دانش سرمایه‌گذاری | ||
| مقاله 2، دوره 3، شماره 9، فروردین 1393، صفحه 21-42 اصل مقاله (348.96 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
میر فیض فلاح شمس 1؛ یعقوب پناهی2
| ||
| 1دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز | ||
| 2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه علوم اقتصادی تهران | ||
| چکیده | ||
| از دیدگاه سرمایه گذاران ، قدرت نقدشوندگی یک بازار یکی از معیارهای مهم در انتخاب آن بازار برای سرمایه گذاری محسوب می شود. هدف از این مقاله مقایسه کارایی 5 مدل از مدل های خانواده GARCH در مدل سازی واندازه گیری ریسک نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا ، داده های سری زمانی به صورت روزانه از سال81 تا90 جمع آوری شدند.سپس با استفاده از برخی از مدل های خانواده GARCH به مدل سازی ریسک نقد شوندگی بازار پرداخته شد.در این پژوهش ، از معیار عدم نقدشوندگی آمیهود به عنوان معیار نقدشوندگی استفاده گردید. در ضمن، محاسبه معیار آمیهود بر اساس بازده شاخص کل قیمت (تپیکس)، صورت گرفته است.نتایج این پژوهش حاکی ازاین است که از بین 5 مدلی که از خانواده گارچ به منظور مدل سازی ریسک نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد مدل ARCH-M بهترین مدل برای مدل سازی ریسک نقدشوندگی می باشد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| ریسک نقدشوندگی؛ خانواده GARCH؛ مدل آمیهود؛ بورس اوراق بهادار تهران | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,099 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,646 |
||
