آمار
| تعداد نشریات | 50 |
| تعداد شمارهها | 2,232 |
| تعداد مقالات | 20,475 |
| تعداد مشاهده مقاله | 25,240,326 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 22,885,824 |
کاربرد مدل پایدار در انتخاب پرتفوی بهینه سهام | ||
| دانش سرمایهگذاری | ||
| مقاله 4، دوره 3، شماره 10، مرداد 1393، صفحه 67-84 اصل مقاله (282.35 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| سعید فلاحپور1؛ فرید تندنویس* 2 | ||
| 1استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران | ||
| 2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران (مسئول مکاتبات) | ||
| چکیده | ||
| در این مقاله، با استفاده از رویکرد بهینهسازی پایدار، که بر خلاف سایر رویکردهای بهینهسازی در شرایط عدم اطمینان، فرضی در مورد توزیع احتمال پارامترهای مدل نمینماید و برای هر پارامتر یک مجموعه عدم قطعیت تعریف میکند؛ به بررسی مساله انتخاب پرتفوی پرداخته شده است. مدل ارائه شده در مقاله دارای پارامتری است که میتواند میزان محافظهکاری سرمایهگذار در انتخاب پرتفوی را کنترل نماید. به منظور بررسی عملکرد مدل از دادههای مربوط به 50 شرکت فعالتر سه ماه اول سال 1392 بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نتایج آزمون خارج از نمونه در پژوهش نشان دادند که پرتفوی پایدار نسبت پرتفوی روی مرز کارای مارکویتز (که بازده مورد انتظار آن برابر با بازده مورد انتظار پرتفوی پایدار است) بر اساس شاخص شارپ، عملکرد بهتری داشته است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| بهینهسازی پرتفوی؛ بهینهسازی پایدار؛ مدل مارکویتز؛ معیار شارپ | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,116 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 868 |
||
