تعداد نشریات | 50 |
تعداد شمارهها | 2,232 |
تعداد مقالات | 20,476 |
تعداد مشاهده مقاله | 25,345,842 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 23,002,289 |
تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی | ||
دانش سرمایهگذاری | ||
مقاله 7، دوره 4، شماره 15، مهر 1394، صفحه 111-134 اصل مقاله (910.22 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
ابراهیم عباسی1؛ حسین عاکفی2؛ شهاب الدین ادیب مهر3 | ||
1دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، نویسنده مسئول و طرف مکاتبه | ||
2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-صنایع دانشگاه صنعتی شریف | ||
3دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی دانشگاه علوم اقتصادی | ||
چکیده | ||
در این مقاله، یک سیستم معاملاتی خودکار که از ترکیب تحلیل تکنیکال و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی جهت پیش بینی روند قیمتی سهام و افزایش بازدهی حاصل از سرمایه گذاری استفاده می کند، معرفی شده است. در سیستم معاملاتی معرفی شده، نخست با استفاده از الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات پارامتر های بهینه اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال تعیین شده و با استفاده از خروجی این اندیکاتورها و سیستم استنتاج تطبیقی عصبی-فازی تغییرات قیمت سهم در دوره های بعدی پیش بینی می گردد. نتایج این پیش بینی ها به منظور تعیین زمان مناسب خرید و فروش سهام به منظور کسب بازدهی حداکثر و کاهش ریسک سرمایه گذاری استفاده می شوند. به منظور تست سیستم معاملاتی معرفی شده، هشت سهم به تصادف از میان سهم های موجود در بازار سرمایه ایران انتخاب شد و سیستم به مدت دو ماه بر روی آن ها آزمون گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که با تنظیم پارامتر کردن اندیکاتور های تحلیل تکنیکال می توان دقت حاصل از پیش بینی تغییرات قیمت سهام را افزایش داد و نیز بازدهی سرمایه گذاری را نسبت به روش های معمول در بازار سرمایه و پژوهش های پیشین بیشینه کرد. | ||
کلیدواژهها | ||
تحلیل تکنیکال؛ بهینه سازی چند هدفه؛ الگوریتم بهینه سازی چند هدفه گروه ذرات؛ سیستم های استنتاج تطبیقی فازی-عصبی؛ سیستم معاملاتی | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,809 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 23,422 |