بررسی مقایسه بین معاملات اشخاص حقوقی و گروهی(ددد) در بروز اثر ربایش بر دامنه مجاز نوسان در بورس اوراق بهادار تهران

اسلامی بیدگلی، غلامرضا؛ قالیباف اصل، حسن؛
بررسی آثار تغییر « .) عالیشوندی، عبدالله ) 0911
حد نوسان قیمت سهام بر نوسان بازار،بازدهی
بازار،تعداد دفعات معاملات،اندازه معاملات و
سرعت گردش سهام در بورس اوراق بهادار
تحقیقات مالی، دوره 00 ، شماره 27 ، بهار .» تهران
. و تابستان 0911 ، از صفحه 9 تا 29
 بررسی آثار حد « .) اسکندری، رسول ) 0931
نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار
بررسی مقایسه بین معاملات اشخاص حقوقی و گروهی)ددد( در بروز اثر ربایش بر ...
فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار / شماره بیست و هفتم 55
چشم انداز مدیریت مالی و حسابداری، .» تهران
0931،9 ، از صفحه 017 تا 022
 .) بدری، احمد؛ اصیل زاده، محمد ) 0931
فراواکنشی و دامنه نوسان قیمت:شواهدی از «
مجله تحقیقات .» بورس اوراق بهادار تهران
- حسابداری و حسابرسی،صص 26 79
 پویان فر، احمد؛ راعی، رضا؛ محمدی، شاپور
فرایند شکل گیری قیمت ها در بورس « .)0911(
بررسی های .» تهران، رویکرد ریز ساختاری
حسابداری و حسابرسی 06 ، شماره 26 ،از صفحه
20 تا 91
 .) تهرانی، رضا؛ پورابراهیمی، محمدرضا ) 0911
مقایسه عملکرد مدل های مختلف در خصوص «
پیش بینی نوسان بازده بورس اوراق بهادار تهران
و تحلیل تأثیر برخی عوامل بر رفتار نوسان
فصلنامه تحقیق های اقتصادی ایران، سال .» بازده
سیزدهم، شماره 41 ، پاییز 0911 ، از صفحه 043
تا 071
 فخاری، حسین؛ طاهری، عصمت السادات
بررسی رابطه سرمایه گذاران حقوقی و « .)0913(
نوسان پذیری بازده سهام شرکت های پذیرفته
تحقیق های .» شده در بورس اوراق بهادار تهران
حسابداری مالی،سال دوم،شماره چهارم،شماره
پیاپی ) 6(،از صفحه 023 تا 072
 بررسی تاثیرات توقف نمادهای « . کشمیری، مریم
معاملاتی و محدودیت نوسان قیمت، بورس
مدیریت بازار ،» اوراق بهادار تهران
 تارنما و سایت بورس اوراق بهادار تهران
( www.irbourse.com )
 سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
( www.tsetmc.com )
 سایت پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران
( (www.sena.ir
 Berkman, H, and O W Steenbeek. “The Influence of Daily Price Limits on Trading in Nikkei Futures.” Journal of Futures Markets 18, no. 3 (1998): 265-279.
 Bilik R. Elekdag S. Effects of Price Limits on Volatility: Evidence from the Istanbul Stock Exchange.Emerging Markets Finance and Trade February 2005
 Bohl,M., Brzezcynski,J., Wilfling,B,” Institutional investors and stock returns Volatility: Emperical evidence from a natural experiment.”, Journal of Banking & Finance, Vol 33,pp. 627-639 .
 Bongo SooLee, Wei Li, Steven Shuye Wang, 2010, “The dynamics of individual and institutional trading on the Shanghai Stock Exchange”.Pacific-Basin Finance Journal 18(2010) 116-137
 Christiane Goodfellow, Martin T. Bohl ,BartoszGebka. “Together we invest? Individual and institutional investors’ trading behavior in Poland.” International Review of Financial Analysis 18 (2009) 212–221
 David D. Cho, Jeffrey Russell, George C. Tiao, Ruey Tsay,2003,The magnet effect of price limits: evidence from high-frequency data on Taiwan Stock Exchange,Journal of Empirical Finance,2003,10,133– 168
 Du, Y., Liu, Q., Rhee, S.G., 2005, An anatomy of the magnet effect: evidence from the Korea Stock Exchange high-frequency data,University of Hawaii
 Eskandar A. Tooma. “ The Magnetic Attraction of Price Limits.” INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS, 16(1), 2011
 FeiRen, Li-XinZhong. “ The price impact asymmetry of institutional trading in the Chinese stock market.”Physica A 391 (2012) 2667-2677
 Hsieh, Ping-Hung, Yong H Kim, J Jimmy Yang,2009,The magneteffect of price limits: A logit approach , Journal of Empirical Finance ,2009,16, 830-837
 KENNETH A. KIM and S. GHON RHEE. “ Price Limit Performance: Evidence from the Tokyo Stock Exchange.” The journal of finance 52, 2(1997) 885-901
میثم علی محمدی، علی رستمی و میرفیض فلاح شمس
55 فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار / شماره بیست و هفتم
 Kim, Kenneth A, and JungsooPark , 2010,”Why do price limits exist in stockmarkets? A manipulation-based explanation.”, European FinancialManagement,2010,16,2, 296-318.
 Lilian Ng, Fei Wu,2007, The trading behavior of institutions and individuals in Chinese equity markets, Journal of Banking & Finance,2007,31, 2695–2710
 Louis k. c. chan,Josef lakonishok,1995,the behavior of stock prices around institutional trades,the journal of finance,1995,50,4,1147-1174
 Martin T. Bohl, JanuszBrzeszczynski, 2006,” Do institutional investors destabilize stock prices?evidence from an emerging market” Int. Fin. Markets, Inst. And Money 16 (2006) 370-383
 Michael A. Goldstein, Kenneth A. Kavajecz, “Trading strategies during circuit breakers andextreme market movements.” Journal of Financial Markets 7 (2004) 301–333
 Richard W. Sias, Laura T. Starks. “ Return autocorrelation and institutional investors.” Journal of Financial Economics 46 (1997) 103-131
 Shu-Fan Hsieh.” Individual and Institutional Herding and the Impact on Stock
 Returns: Evidence from Taiwan Stock Market.” International Review of Financial Analysis (2013)
 Subrahmanyam, Avanidhar. “Circuit Breakers and Market Volatility: A Theoretical Perspective.” The Journal of Finance 49, no. 1 (March 1994): 237-254.
 20.Telser, L.G., 1980. October 1987 and the structure of financial markets: an exorcism of demons. In: Kamphuis Jr., R.W., Kormendi, R.C., Henry Watson, J.W. (Eds.), Black Monday and the Future of the Financial Markets. Irwin, Homewood, IL.
 Yong H. Kim, J. Jimmy Yang. “ The Effect of Price Limits on Intraday Volatility and Information Asymmetry.” Pacific-Basin Finance Journal 16, 5(2008) 522-538
 Woon K. Wong , Matthew C. Chang, Anthony H. T,2009,Are magnet effects caused by uninformed traders? Evidence from Taiwan Stock Exchange, Pacific-Basin Finance Journal ,2119,17,28-40